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题目内容
（请给出正确答案）
A.两项资产的收益率之间不存在相关性
B.无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
C.两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D.两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
答案
C、两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
更多“若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，则下列说法正确的是（）。（2018年第Ⅱ套）”相关的问题
第1题
A.0.3
B.0.42
C.0.21
D.0.175
第2题
A.0.6
B.0.5
C.0.7
D.0.4
第3题
A.X和Y期望收益率的相关系数为0
B.X和Y期望收益率的相关系数为-1
C.X和Y期望收益率的相关系数为0.5
D.X和Y期望收益率的相关系数为1
第4题
A.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
B.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变
D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变
第5题
A.相关系数等于0时，风险分散效应最强
B.相关系数等于1时，不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于-1时，才有风险分散效应
第7题
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的相关系数也有关
B.当证券资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合可以分散风险，也可以分散收益
C.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
D.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
E.当资产组合的收益率的相关系数为0时，组合的收益率等于组合中各项资产收益率的加权平均数
第9题
A.9.8%
B.7.8%
C.8%
D.9.6%
第10题
A.两种资产收益率的相关系数为1
B.两种资产收益率的相关系数小于1
C.两种资产收益率的相关系数为-1
D.两种资产收益率的相关系数为0
第11题
A、高估
B、低估
