题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
已知A证券收益率的标准差为0.2，B证券报酬率的标准差为0.5，A、B两者之间报酬率的协方差是0.06，则 A、B两者之间报酬率的相关系数是多少?()
A.0.6
B.0.5
C.0.7
D.0.4
答案
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A.0.6
B.0.5
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第1题
A.0.3
B.0.42
C.0.21
D.0.175
第4题
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
C.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
第5题
A.投资组合的最高收益率不超过15%
B.投资组合的最低收益率不低于10%
C.投资组合的收益率有可能会高于15%
D.投资组合的收益率有可能会低于10%
第6题
B.投资者希望财富越多越好，且被投资效用为财富的增函数，但财富的边际效用是递减的
C.所有的投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用上一节介绍的方法选择最优证券组合
D.证券市场是完美无缺的，没有摩擦
第7题
A.11.58%
B.10.23%
C.13.25%
D.12.63%
第8题
A.最低的期望报酬率为10%
B.最高的期望报酬率为12%
C.最高的标准差为18%
D.最低的标准差为14%
第9题
A.7.50%
B.8.50%
C.9%
D.8%
第10题
A.定价公平
B.被高估
C.被低估
D.无法判断
第11题
A.均衡时，所有证券都在证券市场线上
B.如果无风险利率降低，单个证券的收益率将成正比降低
C.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
D.当一个证券的价格为公平市价时，阿尔法为零
