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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据CAPM模型，下列哪个说法不正确？

A.均衡时，所有证券都在证券市场线上

B.如果无风险利率降低，单个证券的收益率将成正比降低

C.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比

D.当一个证券的价格为公平市价时，阿尔法为零

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发布时间：2020-09-17

更多“根据CAPM模型，下列哪个说法不正确？A.均衡时，所有证券都在证券市场线上B.如果无风险利率降低，单”相关的问题

第1题

哪个模型没有说明如何确定因素资产组合的风险溢价？

A.CAPM

B.CAPM和多因素APT

C.多因素APT

D.CAPM和多因素APT都不是

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第2题

根据CAPM模型，均衡时所有的证券都在证券市场线上。（)

根据CAPM模型，均衡时所有的证券都在证券市场线上。()

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第3题

比较资本资产定价模型（CAPM）和套利定价模型（APT）对风险来源的定义，以下说法中正确的是（）

A.资本资产定价模型（CAPM）的定义是具体的

B.资本资产定价模型（CAPM）的定义是抽象的

C.套利定价模型（APT）的定义是具体的

D.套利定价模型（APT）的定义是抽象的

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第4题

根据CAPM模型，一个证券的价格为公平市价时，_____ 。

A.阿尔法为正

B.阿尔法为零

C.贝塔为正值

D.贝塔为负值

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第5题

根据CAPM模型，______。

A.阿尔法为负应买入

B.阿尔法为零应买入

C. 阿尔法为正则证券价格被低估

D.阿尔法为正则证券价格被高估

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第6题

已知A公司股票的β值为0.8，市场组合的预期收益率为20%，无风险利率为10%，根据CAPM模型，A公司股票的预期收益率为()。

A.10%

B.20%

C.15%

D.18%

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第7题

无风险收益率和市场期望收益率分别是6%和10%。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是（)

A.6%

B.10%

C.10.8%

D.14.8%

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第8题

根据CAPM模型，股票或资产组合所获得的风险溢价，__________。

A.当阿尔法减小时增加

B.当贝塔值增大时增加

C.当阿尔法增大时增加

D.当贝塔值减小时增加

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第9题

根据CAPM模型，已知市场预期收益率为10%，短期国库券利率为3%，某只股票的贝塔值为1，则该股票的预期收益率等于（）

A.13%

B.9%

C.10%

D.7%

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第10题

下列关于建模的依据的描述中，哪一个说法不正确（）

A.以建设单位提供的通过图审的有效图纸为依据进行建模

B.根据设计变更为依据进行模型维护

C.根据分包单位提供的未经图审的图纸为依据进行建模

D.根据机电总承包单位对模型的要求进行模型深化

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