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[单选题]

根据CAPM模型，已知市场预期收益率为10%，短期国库券利率为3%，某只股票的贝塔值为1，则该股票的预期收益率等于（）

A.13%

B.9%

C.10%

D.7%

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发布时间：2022-08-02

更多“根据CAPM模型，已知市场预期收益率为10%，短期国库券利率为3%，某只股票的贝塔值为1，则该股票的预期收益率等于（）”相关的问题

第1题

根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为？（)

A.在市场预期收益率和无风险收益率之间

B.无风险利率

C.市场预期收益率与无风险收益率之差

D.市场预期收益率

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第2题

无风险收益率和市场期望收益率分别是6%和10%。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是（)

A.6%

B.10%

C.10.8%

D.14.8%

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第3题

投资者正考虑买入一股股票，价格为40美元。该股票预计来年派发红利3美元。投资者预期可以以41美

元卖出。股票风险的β=-0.5，若当时无风险收益率约为5%。市场组合期望收益率是12%，根据资本资产定价模型(证券市场线)该股票是高估还是低估了？（）

A、高估

B、低估

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第4题

根据CAPM模型，下列哪个说法不正确？

A.均衡时，所有证券都在证券市场线上

B.如果无风险利率降低，单个证券的收益率将成正比降低

C.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比

D.当一个证券的价格为公平市价时，阿尔法为零

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第5题

期望收益率—贝塔的关系_________。A.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组

期望收益率—贝塔的关系_________。

A.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组合方差的比值，测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值

B.其他各项均正确

C. 是CAPM模型最常用的一种表示方法

D.假设投资者持有的是充分分散化的资产组合

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第6题

APT比CAPM最主要的优越之处在于__________。

A.在解释风险-收益关系时，采用生产、通货膨胀和期限结构的可预期的变化作为关键因素

B.对过去时间段内无风险收益率的测度更加高级

C. 某项资产对APT因素的敏感性系数是随时间可变的

D.采用了多个而不是单个市场指数来解释风险-收益关系

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第7题

已知某股票的贝塔值为1.15，市场组合的年预期收益率为18%，年无风险利率为6%，则该股票的要求回报率

是()。

A．0.216

B．0.24

C．0.198

D．0.206

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第8题

已知市场上的期望收益率是15%，政府债券利率为7%，股票的系数为1.5，根据资本资产定价模型，股票的期望收益率为（)。

A.15%

B.29.5%

C.19%

D.5%

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第9题

证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券______。

A.定价公平

B.被高估

C.被低估

D.无法判断

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第10题

根据CAPM模型，一个证券的价格为公平市价时，_____ 。

A.阿尔法为正

B.阿尔法为零

C.贝塔为正值

D.贝塔为负值

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第11题

根据CAPM模型，______。

A.阿尔法为负应买入

B.阿尔法为零应买入

C. 阿尔法为正则证券价格被低估

D.阿尔法为正则证券价格被高估

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