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题目内容
（请给出正确答案）
A.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组合方差的比值，测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值
B.其他各项均正确
C. 是CAPM模型最常用的一种表示方法
D.假设投资者持有的是充分分散化的资产组合
答案
更多“期望收益率—贝塔的关系_________。A.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组”相关的问题
第1题
A.为评估投资业绩提供了一个基准
B.用作描述期望收益率—贝塔的关系，且为评估投资业绩提供了一个基准
C.用作描述期望收益率—贝塔的关系
D.用作描述期望收益率-市场收益率标准差的关系
第6题
A.4%
B.8%
C.12%
D.16%
第7题
如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y()。
表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值
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A．都处于均衡状态
B．存在套利机会
C．都被低估
D．都是公平定价的
第9题
通货膨胀率为5％。某股票与工业生产增长率的贝塔值为1。与通货膨胀率的贝塔为0．5。股票的期望收益率为12％。如果工业生产实际增长率为5％。而通胀率为8％。那么。修正后的股票期望收益率是多少？
第10题
A.定价公平
B.被高估
C.被低估
D.无法判断
