题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
已知市场上的期望收益率是15%,政府债券利率为7%,股票的系数为1.5,根据资本资产定价模型,股票的期望收益率为()。
A.15%
B.29.5%
C.19%
D.5%
答案
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A.15%
B.29.5%
C.19%
D.5%
第1题
A.756.35
B.645.62
C.540.27
D.481.37
第2题
A.855
B.895
C.905
D.959
第3题
A.工业生产的变化
B.期望通货膨胀率的变化、未预期到的通货膨胀率的变化
C.长期政府债券收益率高于国库券的部分
D.其他各项都包括在模型中
第4题
A.如果远期利率上升,那么长期债券的到期收益率上升,收益率曲线向上倾斜
B.如果远期利率下降,那么长期债券的到期收益率下降,收益率曲线向下倾斜
C.长期投资与短期投资无差别,可以相互替代
D.期望假说理论可以很好地解释驼峰式的利率期限结构
第5题
A.100元
B.93.18元
C.107.14元
D.102.09元
第6题
A.在具有相同期望收益率水平的组合中,有效组合的风险水平最低
B.在具有相同风险水平的组合中,有效组合的期望收益率水平最高
C.有效组合的非系统风险为零
D.除无风险证券外,有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系
E.有效组合的d系数大于零
第8题
A.单利:107.14元 复利:102.09元
B.单利:105.99元 复利:101.80元
C.单利:103.25元 复利:98.46元
D.单利:111.22元 复利:108.51元
第9题
如果某股票的β值为0.6,市场组合预期收益率为15%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为()。
A.0.11
B.0.08
C.0.14
D.0.0056