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题目内容
（请给出正确答案）
B.投资者希望财富越多越好，且被投资效用为财富的增函数，但财富的边际效用是递减的
C.所有的投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用上一节介绍的方法选择最优证券组合
D.证券市场是完美无缺的，没有摩擦
答案
更多“资本资产定价模型中包含了证券组合模型的假设。除此之外，它自己还补充了三个假设，具体是哪三项假设？（）”相关的问题
第3题
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A．多因素模型
B．特征线模型
C．资本资产定价模型
D．套利定价模型
第4题
A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
第8题
A.定价公平
B.被高估
C.被低估
D.无法判断
第10题
第11题
A.各项均不准确
B.因此，所有都测度了资产组合的特征
C.因此,用哪个测度评估资产组合管理者是无关紧要的
D.但是夏普和特雷纳测度利用不同的风险测度，夏普测度利用了标准差或总风险和风险测度;特雷纳测度利用了贝塔值或系统风险和风险测度。
