题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
市场上有两种有风险证券X和Y,下列情况下，两种证券组成的投资组合风险可以分散 的有（）
A.X和Y期望收益率的相关系数为0
B.X和Y期望收益率的相关系数为-1
C.X和Y期望收益率的相关系数为0.5
D.X和Y期望收益率的相关系数为1
答案
ABC
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题目内容
（请给出正确答案）
A.X和Y期望收益率的相关系数为0
B.X和Y期望收益率的相关系数为-1
C.X和Y期望收益率的相关系数为0.5
D.X和Y期望收益率的相关系数为1
答案
ABC
更多“市场上有两种有风险证券X和Y,下列情况下，两种证券组成的投资组合风险可以分散 的有（）”相关的问题
第2题
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
C.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
第4题
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ
第6题
A.等风险市场利率上升，两种债券均贬值，甲贬值的更多
B.等风险市场利率上升，两种债券均贬值，乙贬值的更多
C.等风险市场利率下降，两种债券均升值，甲升值的更多
D.等风险市场利率下降，两种债券均升值，乙升值的更多
第8题
A.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响
第9题
A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差
C.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差
D.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
第10题
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第11题
A.一般情况下，随着更多的证券加入投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
D.资本市场会对非系统风险给予一定的价格补偿
