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题目内容
（请给出正确答案）
下列关于资本资产定价原理的说法中，错误的是（）。
A．股票的预期收益率与β值线性相关
B．在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大
C．在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β值较大
D．若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险
答案
更多“下列关于资本资产定价原理的说法中，错误的是（）。 A．股票的预期收益率与β值线性相关 B”相关的问题
第1题
A.风险累加法需要逐项分析并量化无形资产面临的宏观风险与微观风险
B.无形资产折现率一般高于有形资产折现率
C.折现率口径应与收益额口径保持一致
D.回报率拆分法中的企业整体回报率可采用资本资产定价模型确定
第2题
A.资本资产定价中的β值可以确定
B.资本资产定价中的β值难以确定
C.资本资产定价的假设前提是难以实现的
D.它使投资者可以根据绝对风险而不是总风险来对各种竞争报价的金融资产作出评价和选择
第4题
A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
第6题
A.投资者行为是短视的，不考虑投资决策对投资期限届满之后任何时间的影响
B.市场中存在大量的投资者，其中部分投资者是价格的接受者
C.资产的任何一部分都是可以单独买卖的
D.所有投资者资产选择的标准是一样的
第7题
A.有效投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是有效投资组合M与无风险资产的再组合
C.有效投资组合在资本资产定价理论中具有重要的地位
D.有效投资组合由市场决定，与投资者的偏好有关
第8题
A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
第9题
A.公司风险特征无重大变化时，可以采用5年或更长的预测期长度
B.实务中广泛使用年度收益率计算贝塔值
C.计算股权成本使用的β值是历史的，因为未来的贝塔值无法确定
D.β值的驱动因素包括经营风险和财务风险
第11题
A.如果β=1，则说明大盘整体上涨10%时，该只股票的报酬率保持不变
B.如果β=0.7，则说明大盘整体上涨10%时，该只股票的报酬率下降7%
C.如果β=1.4，则说明大盘整体上涨10%时，该只股票的报酬率下降14%
D.如果β=1.2，则说明大盘整体上涨10%时，该只股票的报酬率也上涨12%
