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[单选题]

下列有关资本资产定价理论的优缺点，说法错误的是()。

A.资本资产定价中的β值可以确定

B.资本资产定价中的β值难以确定

C.资本资产定价的假设前提是难以实现的

D.它使投资者可以根据绝对风险而不是总风险来对各种竞争报价的金融资产作出评价和选择

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发布时间：2023-01-13

更多“下列有关资本资产定价理论的优缺点，说法错误的是()。”相关的问题

第1题

现代标准金融学理论产生的标志是（)。

A.Markowitz资产组合理论

B.套利定价理论

C.资本资产定价模型

D.有效市场假说

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第2题

现代标准金融理论体系主要包括（)。

A.Markowitz资产组合理论

B.套利定价理论

C.资本资产定价模型

D.有效市场假说

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第3题

根据资本资产定价理论，引入无风险借贷后，所有投资者的最优组合中，对风险资产的选择是相同的。（）

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第4题

20世纪60年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种新理论，发展了现代证券投资理论该理论是（）。

A.套利定价模型

B.资本资产定价模型

C.期权定价模型

D.有效市场理论

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第5题

建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是:（)

A.资产组合理论

B.套利定价模型

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

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第6题

以马柯维茨为代表的经济学家在19世纪50年代中期创立了名为“资本资产定价模型”的新理论。（）

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第7题

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模

型是()。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型

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第8题

根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。

β值恒大于0

市场组合的β值恒等于1

β系数为零表示无系统风险

β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

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第9题

下列关于无形资产折现率的说法中，错误的是（)。

A.风险累加法需要逐项分析并量化无形资产面临的宏观风险与微观风险

B.无形资产折现率一般高于有形资产折现率

C.折现率口径应与收益额口径保持一致

D.回报率拆分法中的企业整体回报率可采用资本资产定价模型确定

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第10题

使用资本资产定价模型计算权益成本时，关于贝塔值的确定，下列说法不正确的是（)。

A.公司风险特征无重大变化时，可以采用5年或更长的预测期长度

B.实务中广泛使用年度收益率计算贝塔值

C.计算股权成本使用的β值是历史的，因为未来的贝塔值无法确定

D.β值的驱动因素包括经营风险和财务风险

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第11题

‍资本资产定价模型可用于资产估值与资源配置。其中，用资本资产定价模型计算出来的预期收益可用于对实际资产收益率进行比较，从而发现价值高估或低估的资产，并根据低价买入、高价卖出的原则来指导投资行为。同时，投资者也可根据不同风险偏好，选择最大收益投资组合。()此题为判断题(对，错)。

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