现代风险分散化思想的重要基石是()
A.风险收益率分析
B.欧式期权定价模型
C.哈瑞·马柯威茨提出的投资组合理论
D.威廉·夏普提出的资本资产定价模型
C、哈瑞·马柯威茨提出的投资组合理论
解析:诺贝尔经济学奖得主哈瑞·马柯威茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点已经成为现代风险管理的重要基石
A.风险收益率分析
B.欧式期权定价模型
C.哈瑞·马柯威茨提出的投资组合理论
D.威廉·夏普提出的资本资产定价模型
C、哈瑞·马柯威茨提出的投资组合理论
解析:诺贝尔经济学奖得主哈瑞·马柯威茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点已经成为现代风险管理的重要基石
第1题
A.1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞.马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石
B.威廉.夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型(CAPM),揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定性关系
C.1973年,费雪.布莱克、麦隆.舒尔茨、罗伯特.默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型
D.《巴塞尔新资本协议》提倡斑用VaR方法计量信用风险
第3题
A.市场没有达到强式有效
B.投资者只关心投资的期望收益和方差
C.投资者认为安全性比收益性重要
D.投资者希望风险一定的条件下期望收益率越高越好
第5题
A.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率方差来衡量收益率的不确定性
B.不允许卖空
C.投资者是不知足的和风险厌恶的
D.允许卖空
E.所有投资者都具有相同的有效边界
第6题
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不拟定性,因而投资者在决策中只关心投资的盼望收益率和方差
C.投资者是不知足的,即投资者总是希望盼望收益率越高越好。此外,投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期