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题目内容
（请给出正确答案）
A.费雪·布莱克
B.威廉·夏普
C.哈瑞·马柯维茨
D.麦隆·舒尔斯
E.罗伯特·默顿
答案
ADE
解析：1973年费雪·布莱克(FISHERBLACK)麦隆·舒尔斯(MYRONSCHOLES)罗伯特·默顿(ROBERTMERTON)提出的欧式期权定价模型为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路开辟了风险管理的全新领域
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第4题
第6题
A.产品实质：客户卖出普通欧式期权
B.使用环境：预计标的汇率未来不会涨/跌至某价格
C.产品特点：客户获得期权费，类似于客户冻结的存款获得了利息收入
D.客户最大可能损失为客户的外币资金以不利汇率转换为另一外币
第7题
A.不行使期权，没有亏损
B.行使期权，获得盈利
C.行使期权，亏损小于期权费
D.不行使期权，亏损等于期权费
第8题
A.产品实质:客户买入普通欧式期权
B.使用环境:预计标的汇率未来单边上涨或下跌
C.产品特点:放大杠杆、扩大收益
D.客户最大可能损失为期初支付的期权费，理论收益无限
第9题
A.欧式期权可在期权有效期内任何时候执行，而美式期权只能在期权到期日执行
B.常见的Lattice模型为双叉树模型. 三叉树模型等
C.衍生工具包括远期合同. 期货合同. 互换和期权等
D.可以根据实际情况分别采用收益法. 市场法和成本法对权益工具的公允价值进行评估
E.互换合同的公允价值实际上可以看作一系列债券的组合
第11题
A.欧时式期权只分许期权持有者在期权到期日行权
B.看涨权是指期权买方向卖方出售基础资产的权利
C.对期权购买者来说,欧式期权比美式期权更有利
D.美式期权允许期权持有者在期权到明日前的任何时间行权
E.期权的买方为了得到一项权利,需要向卖方支付一笔期权费
