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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中组合x的期望收益率为16%，β系数为1.0，组合y的期望收益率为12%，β系数为0.5，无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y()

A.都处于均衡定价状态

B.y的定价被低估了

C.存在套利机会

D.组合x和y的风险溢价与β系数不成比例

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发布时间：2022-06-27

更多“如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中组合x的期望收益率为16%，β系数为1.0，组合y的期望收益率”相关的问题

第1题

考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是_______。

A.7%

B.13.0%

C. 8.0%

D.9.2%

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第2题

根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关？

A.个别风险

B.市场风险

C.非系统风险

D.再投资风险

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第3题

APT要求的基准资产组合____。

A.不需要是充分分散化的

B.是充分分散化的，并在证券市场线上

C.等于真实的市场组合

D.包括所有证券，权重与其市值成比例

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第4题

一个充分分散化的资产组合的______。

A.不可分散化的风险可忽略

B.市场风险可忽略

C.非系统风险可忽略

D.系统风险可忽略

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第5题

证券市场线是______。

A.描述了单个证券收益与市场收益的关系

B.对充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系

C.表示出了期望收益与贝塔关系的线

D.与所有风险资产有效边界相切的线

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第6题

期望收益率—贝塔的关系_________。A.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组

期望收益率—贝塔的关系_________。

A.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组合方差的比值，测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值

B.其他各项均正确

C. 是CAPM模型最常用的一种表示方法

D.假设投资者持有的是充分分散化的资产组合

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第7题

你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P ， P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。如果你决定持有预期收益为1200美元的资产组合，X、Y和国库券的美元头寸分别是多少？

A.568美元;54美元;378美元

B.54美元;568美元;378美元

C.378美元;54美元;568美元

D.108美元;514美元;378美元

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第8题

投资分散化加强时，资产组合的方差会接近_____。

A.无穷大

B. 0

C.1

D.市场组合的方差

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