题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
投资分散化加强时，资产组合的方差会接近_____。
A.无穷大
B. 0
C.1
D.市场组合的方差
答案
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题目内容
（请给出正确答案）
A.无穷大
B. 0
C.1
D.市场组合的方差
答案
更多“投资分散化加强时，资产组合的方差会接近_____。A.无穷大B. 0C.1D.市场组合的方差”相关的问题
第1题
A.正确的分散化投资可以减少或消除系统风险
B.因为分散化投资降低了资产组合整体风险，它必然也会减少组合的收益率
C.只有在资产组合中有1 0-1 5只以上证券时，分散化投资降低风险的效果才比较明显
D.一般来说，当更多的股票加入资产组合中时，整体风险降低的速度会越来越慢
第2题
A.正确的分散化投资可以降低和消除系统性风险
B.当投资组合中包含了15-20种以上的证券以后，进一步分散化投资对降低风险所产生的效果已经开始不明显了
C.因为分散化投资降低投资组合的整体风险，必然也会减少投资组合的收益率
D.一般来说，当更多的股票加入到资产组合当中时，投资组合的整体风险降低的速度会越来越慢
E.分散化事实是低收益换取低风险
第3题
A.由于系统风险部随风散化而消失，所以必须对其进行管理和进行处理
B.在分散化良好的投资组合里，非系统风险由于逐渐趋近于零而可以被排除掉
C.只要资产收益不是完全正相关的，投资组合的分散化，便可以在不减少平均收益的前提下降低组合的方差
D.不把所有的鸡蛋放在一个篮子里
第4题
A.证券资产组合能消除大部分系统风险
B.证券资产组合的总规模越大，其所承担的总风险越大
C.方差最小的组合是所有组合中风险最小的组合
D.投资组合中资产数目较低时，增加资产的个数，分散风险的效应会比较明显
第5题
A.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组合方差的比值，测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值
B.其他各项均正确
C. 是CAPM模型最常用的一种表示方法
D.假设投资者持有的是充分分散化的资产组合
第6题
A.投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化
B.可行投资组合集在方差一预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域
C.除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合
D.抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的
第7题
A.CAPM中的预期收益率与β系数的关系式具有十分重要的经济意义。
B.CAPM使用β系数来描述资产或资产组合的系统风险大小。
C.CAPM体现了资产的期望收益率与系统风险之间的合作关系。
D.CAPM假设所有的投资者都进行充分分散化的投资，没有投资者会“关心”非系统性风险。
第8题
A.股票型基金是组合投资，风险相对分散化，而单一股票的投资风险相对集中，投资风险较大。
B.股票价格会由于投资者买卖股票数量的大小和强弱的对比而受到影响；股票型基金的份额净值不会由于买卖数量或者申购、赎回数量的多少而受到影响。
C.人们在投资股票时，一般会根据公司财务状况、产品市场竞争力、赚钱预期、同业比较等情况对公司股价进行相应的判断，同时也能对基金份额净值进行合理与否的评判。
D.股票交易价格在每一交易日内始终处在变动之中；股票型基金净值的计算天天只进行一次，因此每一个交易日股票型基金只有一个价格。
第9题
A.股票型基金是组合投资，风险相对分散化，而单一股票的投资风险相对集中，投资风险较大。
B. 股票价格会由于投资者买卖股票数量的大小和强弱的对比而受到影响；股票型基金的份额净值不会由于买卖数量或者申购、赎回数量的多少而受到影响。
C. 人们在投资股票时，一般会根据公司财务状况、产品市场竞争力、盈利预期、同业比较等情况对公司股价进行相应的判断，同时也能对基金份额净值进行合理与否的评判。
D. 股票交易价格在每一交易日内始终处于变动之中；股票型基金净值的计算每天只进行一次，因此每一个交易日股票型基金只有一个价格。
第10题
假定证券收益由单指数模型确定，即Ri=αi+βiβM+ei。 式中。Ri为证券f的超额收益；RM为市场超额收益；无风险利率为2％。 假定有三种证券A、B、C，其特征的数据如下所示：
a．如果бm=20％，计算证券A、B、c的收益的方差。 b．现假定拥有无限资产。并且分别与A、B、C有相同的收益特征。如果有一种充分分散化的资产组合的证券A投资，则该投资的超额收益的均值与方差各是多少？如果仅由证券B或证券C构成的投资。情况又如何？ c．在这个市场中，有无套利机会？如何实现？
