设{X(t),t∈T}为一马尔可夫过程,对于任意的t1<t2<…<tm< tm+1<…<tm+k∈T,试证: fX(xm,tm|xm+1,xm+2,…,xm+k,tm
设{X(t),t∈T}为一马尔可夫过程,对于任意的t1<t2<…<tm< tm+1<…<tm+k∈T,试证:
fX(xm,tm|xm+1,xm+2,…,xm+k,tm+1, tm+2,"',tm+k)=fX(xm,tm|xm+1,tm+1)即一个马尔可夫过程的反向也具有马尔可夫性。
设{X(t),t∈T}为一马尔可夫过程,对于任意的t1<t2<…<tm< tm+1<…<tm+k∈T,试证:
fX(xm,tm|xm+1,xm+2,…,xm+k,tm+1, tm+2,"',tm+k)=fX(xm,tm|xm+1,tm+1)即一个马尔可夫过程的反向也具有马尔可夫性。
第1题
若X(t)为一马尔可夫过程,t1<t2<…<tm<tm+1<tm+2,试证:
f(xm+1,xm+2,tm+1,tm+2|x1,x2,…,xm,t1,t2,…,tm)=f(xm+1,xm+2,tm+1,tm+2|xm,tm)
第2题
设{X(t),t∈[0,+∞)}为正态过程,令Y(t)=X(t+1)-X(t),试证:{Y(t),t∈[0,+∞)}为正态过程。
第3题
设二阶矩过程{X(t),t∈(-∞,+∞)}的均值函数为mX(t)=α+βt,自协方差函数RX(t,t+τ)=e-λ|τ|,试证{Y(t)=X(t+1)-X(t)}为平稳过程,并求它的均值函数与自相关函数。
第4题
设平稳过程{X(t),t∈T}的自相关函数为RX(τ),谱函数为FX(ω),若定义
其中ak为复常数,sk为实常数,k=1,2,…,n,试证:{Y(t),t∈T}亦为平稳过程,并求其自相关函数RY(τ)及谱函数FY(ω)。
第5题
设时间序列Xt是由随机过程Xt=Zt+εt生成的,其中εt为一均值为0,方差为的白噪声序列,Zt是一均值为0,方差为,协方差恒为常数α的平稳时间序列。εt与Zt不相关。
第6题
设x(t)(an中的C1正则曲线,x(t0)为定点P0到该曲线距离最近的点.证明:切向量x(t0)与x(t0)一P0垂直.
第7题
设随机过程{X(t)=cosΦt,t∈T},其中Φ是服从区间(0,2π)上均匀分布随机变量,试证:
第8题
设X(t)和Y(t)是两个相互独立的平稳过程,均值μX和μY都不为零,定义
Z(t)=X(t)+Y(t).试计算SXY(ω)和SXZ(ω).
第9题
(A)x=0.02cos(10πt+π)m (B)x=0.02cos(0.4πt+π)m
(C)x=0.02cos(0.4πt)m (D)x=0.02cos(10πt)m
第10题
设两个随机过程分别为x(t;θ)=acos(ωot+θ)和y(t;θ)=bsin(ωot+θ),其中a、b和ωo均为常数,θ是在(-π,π)上均匀分布的随机变量,试求互相关函数rxy(τ)和ryx(τ)。
第11题
如图16-12所示,一平面简谐波沿x轴正方向传播,BC为波密媒质的反射面。波由P点反射,在t=0时,O处质点的合振动经过平衡位置向负方向运动(设坐标原点在波源O处,入射波、反射波的振幅均为A,频率为v)。