股票x与股票Y的协方差与相关系数是()。

A.0.0085

B.0.0039

C.0.0043

D.0.5034

E.1

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发布时间：2020-09-17

更多“股票x与股票Y的协方差与相关系数是（)。A．0.0085B．0.0039C．0.0043D．0.5034E．1”相关的问题

第1题

已知股票A和股票B的部分年度资料如下（单位为%）：概率（%） A股票收益率（%） B股票收益率（%） 10 26 13 10 11 21 20 15 27 25 27 41 20 21 22 15 32 32 要求：（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率（精确至万分之一）。（2）分别计算投资于股票A和股票B的标准差（保留四位小数）。（3）假定股票A和股票B收益率的相关系数为0.5，计算A股票和B股票的协方差（精确至万分之一）。（4）假定股票A和股票B收益率的相关系数为0.5，如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的期望收益率和标准差是多少（精确至万分之一）（5）已知市场的标准差为0.2530，上述投资组合与市场的相关系数为0.8，无风险利率5%，市场的风险收益率为8%，确定该投资组合的必要收益率（精确至万分之一）

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第2题

设二维随机变量（X，Y)的协方差为0，且D（X)＞0，D（Y)＞0，则X与Y的相关系数为0。（)

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第3题

设随机变量（X，Y)的分布律为求：①X与Y的相关系数；②（X，Y)的协方差矩阵．

设随机变量(X，Y)的分布律为

设随机变量（X，Y)的分布律为求：①X与Y的相关系数；②（X，Y)的协方差矩阵．设随机变量(X，Y 求：①X与Y的相关系数；②(X，Y)的协方差矩阵．

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第4题

一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金s的期望收益率是20%，标准差是30%；债券基金Ⅳ的期望收益率是12%，标准差是15%；基金回报率之间的相关系数为0．10。正确的是（）。

A.股票基金收益率与债券基金收益率的协方差是45%

B.用股票基金和债券基金进行组合，能得到的最低标准差是13%

C.用股票基金和债券基金进行组合得到最低标准差时，组合的期望收益率是13.39%

D.若投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%，则其能选择的最佳投资组合的标准差是13.04%

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第5题

变x与y的相关系数的符号取决于（)。

A.变量x的标准差

B.变量y的标准差

C.变量x和y两标准差的乘积.

D.变量x和y的协方差

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