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[主观题]

接上题，大盘与股票8的相关系数是（)。A．0.79B．0.89C．0.92D．100

接上题，大盘与股票8的相关系数是()。

A．0.79

B．0.89

C．0.92

D．100

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发布时间：2020-09-17

更多“接上题，大盘与股票8的相关系数是（)。A．0.79B．0.89C．0.92D．100”相关的问题

第1题

接上题，股票A与市场的相关系数相比股票B与市场的相关系数（)。A．股票A的比较大B．股票B的比较大C．

接上题，股票A与市场的相关系数相比股票B与市场的相关系数()。

A．股票A的比较大

B．股票B的比较大

C．同样大

D．无法比较

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第2题

接上题，股票市场瞬息万变，如果将股票变现后分割可能引发较大损失，则（)选择是最合适的。A．等股市

接上题，股票市场瞬息万变，如果将股票变现后分割可能引发较大损失，则()选择是最合适的。

A．等股市稳定后再分割

B．何女士将属于自己的股票资产委托何先生操作

C．何先生保留全部股票资产，给何女士作价补偿

D．立即变现分配资金

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第3题

有A、B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，p值是1.2;B

股票的标准差是0.06，β值是1.8。如果大盘的标准差是0.03，则大盘与股票A的协方差是()。

A．0.0008

B．0.0011

C．0.0016

D．0.0017

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第4题

已知股票A和股票B的部分年度资料如下（单位为%）：概率（%） A股票收益率（%） B股票收益率（%） 10 26 13 10 11 21 20 15 27 25 27 41 20 21 22 15 32 32 要求：（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率（精确至万分之一）。（2）分别计算投资于股票A和股票B的标准差（保留四位小数）。（3）假定股票A和股票B收益率的相关系数为0.5，计算A股票和B股票的协方差（精确至万分之一）。（4）假定股票A和股票B收益率的相关系数为0.5，如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的期望收益率和标准差是多少（精确至万分之一）（5）已知市场的标准差为0.2530，上述投资组合与市场的相关系数为0.8，无风险利率5%，市场的风险收益率为8%，确定该投资组合的必要收益率（精确至万分之一）

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第5题

根据以下材料，回答下列题目：一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二

根据以下材料，回答下列题目：

一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。

根据以下材料，回答下列题目：一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二根据以

基金的收益率之间的相关系数为0.10。

两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为()。

A．股票基金17.39%；债券基金82.61%

B．股票基金35.45%；债券基金64.55%

C．股票基金45.16%；债券基金54.84%

D．股票基金82.61%；债券基金17.39%

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第6题

一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金s的期望收益率是20%，标准差是30%；债券基金Ⅳ的期望收益率是12%，标准差是15%；基金回报率之间的相关系数为0．10。正确的是（）。

A.股票基金收益率与债券基金收益率的协方差是45%

B.用股票基金和债券基金进行组合，能得到的最低标准差是13%

C.用股票基金和债券基金进行组合得到最低标准差时，组合的期望收益率是13.39%

D.若投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%，则其能选择的最佳投资组合的标准差是13.04%

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第7题

股票x与股票Y的协方差与相关系数是()。

A.0.0085

B.0.0039

C.0.0043

D.0.5034

E.1