下列说法中正确的是：（）。

A.两资产的组合机会集是联接两资产并可向外延申的一条直线。

B.当两资产收益率的相关系数为0时（相互独立），两资产的组合机会集是联接两资产并可向外延申的一条直线。

C.当两资产收益率的相关系数为1时（完全正相关），两资产的组合机会集是联接两资产并可向外延申的一条直线。

D.当两资产收益率的相关系数<1时（不完全正相关），两资产的组合机会集是联接两资产，并凸向原点的曲线。

E.当两资产收益率的相关系数=-1时（完全负相关），两资产的组合机会集是一条相交于Y轴的折线。