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[单选题]

证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券______。

A.定价公平

B.被高估

C.被低估

D.无法判断

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发布时间：2020-09-17

更多“证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产”相关的问题

第1题

无风险收益率和市场期望收益率分别是6%和10%。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是（)

A.6%

B.10%

C.10.8%

D.14.8%

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第2题

无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该_______。

A.买入X，因为它被高估了

B.买入X，因为它被低估了

C.卖空X，因为它被低估了

D.卖空X，因为它被高估了

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第3题

零贝塔值证券的期望收益率为________。

A.负收益率

B.无风险收益率

C.零收益率

D.市场收益率

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第4题

按照资本资产定价模型。假定市场期望收益率为15％，无风险利率为8％；XYZ证券的期望收益率为17％，XYZ的贝塔值为1．25。以下哪种说法正确？

A.XYZ被高估。

B.XYZ价格合理。

C.XYZ的阿尔法值为一0．25％。

D.XYZ的阿尔法值为0．25％。

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第5题

如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7－5所示，无风险利率为8%，则资产组合

如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y()。

表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值

如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7－5所示，无风险利率为8%，则资产组合

A．都处于均衡状态

B．存在套利机会

C．都被低估

D．都是公平定价的

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第6题

假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为12％，其中贝塔系数为2，市场组合的期望收益率为8％，则无风险利率为（）。

A.4%

B.8%

C.12%

D.16%

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第7题

某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%.如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格（）

A.高估

B.低估

C.合理

D.C:无法判断

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第8题

根据CAPM模型，下列哪个说法不正确？

A.均衡时，所有证券都在证券市场线上

B.如果无风险利率降低，单个证券的收益率将成正比降低

C.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比

D.当一个证券的价格为公平市价时，阿尔法为零

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第9题

考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为_____________。

A.1.10

B. 1.00

C.1.22

D.0.45

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第10题

假设市场期望收益率为10%，无风险利率为4%，某只股票的贝塔值为1.5，如果这只股票的收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是（）

A.8%

B.-4%

C.13%

D.2%

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