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[单选题]

假设市场期望收益率为10%，无风险利率为4%，某只股票的贝塔值为1.5，如果这只股票的收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是（）

A.8%

B.-4%

C.13%

D.2%

答案

D、2%

发布时间：2023-01-31

更多“假设市场期望收益率为10%，无风险利率为4%，某只股票的贝塔值为1.5，如果这只股票的收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是（）”相关的问题

第1题

假设证券市场上的借贷利率相同，那么有效组合具有的特性包括()

A.在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低

B.在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高

C.有效组合的非系统风险为零

D.除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系

E.有效组合的d系数大于零

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第2题

如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。A．0.1

如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。

A．0.11

B．0.08

C．0.14

D．0.0056

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第3题

资本资产定价模型的公式是R=Rf+β×（Rm-Rf)，关于公式的说法，正确的有（)。

A.Rm表示市场组合收益率，可以用股票价格指数收益率的平均值代替

B. Rf表示的是无风险收益率，通常以短期国债利率近似替代，也可以通过纯利率+通货膨胀率进行计算

C. Rm-Rf表示的是市场风险溢酬，是市场组合的风险收益率

D. 假设Rf为4%，β为0.8，Rm为10%，则当Rf提高1%时，则资产的必要报酬率提高0.2%

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第4题

考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为_____________。

A.1.10

B. 1.00

C.1.22

D.0.45

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第5题

无风险收益率和市场期望收益率分别是6%和10%。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是（)

A.6%

B.10%

C.10.8%

D.14.8%

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第6题

某基金当年夏普比率为0.2 ,标准差为10% ,假设当年一年期定期存款利率（无风险收益率）为3%,则该基金当年的收益率为（）

A.0.033

B.0.05

C.0.06

D.0

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第7题

考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。

A.1.33

B.1.67

C. 1.5

D.2.00

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第8题

考虑三因素APT模型，某资产收率由3个因素决定，其中3个因素的风险价分别为8%，9%和10%，无风险利率为3%，该资产对3因素的灵敏度系数依次为1.5、-1.3和2，那么，均状态下该资产的期望收益率为（）

A.13.7%

B.16.7%

C.23.3％

D.20.3%

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第9题

市场组合预期报酬率10%，无风险利率3%，华硕股票的β值为1.5，则均衡时投资华硕之期望报酬率为()。

市场组合预期报酬率10%，无风险利率3%，华硕股票的β值为1.5，则均衡时投资华硕之期望报酬率为（)。

A、13.5%

B、15%

C、18%

D、10.5%

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第10题

在同一时间区间内，基金甲的年化收益率为5%，年化波动率为8%，业绩比较基准为100%中债综合指数；

基金乙的年化收益率为22%，年化波动率为28%，业绩比较基准为90%中证500指数+10%同业存款利率。假设无风险收益率1%，则基金乙的夏普比率为（）

A．0.5

B．0.65

C．0.6

D．0.75

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第11题

零贝塔值证券的期望收益率为________。

A.负收益率

B.无风险收益率

C.零收益率

D.市场收益率

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