题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%,对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。
A.1.33
B.1.67
C. 1.5
D.2.00
答案
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A.1.33
B.1.67
C. 1.5
D.2.00
第2题
A.1.33
B.1.5
C.1.67
D.2
第3题
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
第4题
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
第5题
A.23.0%
B.15.0%
C.13.5%
D.16.5%
第6题
A.6.5%
B. 6.8%
C.7.4%
D.6.0%
第7题
A.10.1%
B. 6.0%
C. 7.26%
D. 3.6%
第8题
A.1.10
B. 1.00
C.1.22
D.0.45
第9题
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
第10题
A.证券的期望收益率受若干个共同因素的影响
B.PT理论清楚地描述了有哪些因素是影响证券期望收益率
C.在APT的理论框架下,市场投资组合为一有效组合
D.PT的假设条件与资本资产定价模型相同