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[单选题]

考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为_________。

A.10.1%

B. 6.0%

C. 7.26%

D. 3.6%

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发布时间：2020-09-17

更多“考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它”相关的问题

第1题

考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为_____________。

A.1.10

B. 1.00

C.1.22

D.0.45

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第2题

考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。

A.1.33

B.1.67

C. 1.5

D.2.00

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第3题

关于套利定价模型（APT），下列说法中，正确的是（）

A.证券的期望收益率受若干个共同因素的影响

B.PT理论清楚地描述了有哪些因素是影响证券期望收益率

C.在APT的理论框架下，市场投资组合为一有效组合

D.PT的假设条件与资本资产定价模型相同

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第4题

考虑两个因素的多因素APT模型。因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%，无风险利率为10%。股票A的期望

收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为()。

A．1.33

B．1.5

C．1.67

D．2

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第5题

考虑三因素APT模型，某资产收益率由3个因素决定，其中3个因素的风险溢价分别为8％、9％和10％，无风险险利率为3％，该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、－1.3和2，那么，均衡状态下该资产的期望收益率为（）

A.20．3%

B.23.3%

C.13.7%

D.16.7%

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第6题

考虑三因素APT模型，某资产收率由3个因素决定，其中3个因素的风险价分别为8%，9%和10%，无风险利率为3%，该资产对3因素的灵敏度系数依次为1.5、-1.3和2，那么，均状态下该资产的期望收益率为（）

A.13.7%

B.16.7%

C.23.3％

D.20.3%

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第7题

考虑两因素的 APT 模型，股票 A 的期望收益率为 16.4%，对因素 1 的β值为 1.4，对因素 2 的β值为 0.8。因素 1 的风险溢价为 3%，无风险利率为 6%，如果不存在套利机会，则因素 2 的风险溢价为（）

A.3%

B.5%

C.5.5%

D.7.75%

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第8题

考虑单因素套利定价模型，资产组合 A 的β值为 1.0，期望收益率为 16%，资产组合 B 的β值为 0.8，期望收益率为 12%。假设无风险收益率为 6%，如果进行套利，那么投资者将同时（）。

Ⅰ、持有空头 A

Ⅱ、持有空头 B

Ⅲ、持有多头 A

Ⅳ、持有多头 B

A.Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅳ

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第9题

考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为0.75，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为1%，因素2的风险溢价为7%。无风险利率为7%。如果无套利机会，股票A的期望收益率为_______。

A.23.0%

B.15.0%

C.13.5%

D.16.5%

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第10题

考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.7。因素1的风险溢价为5%，因素2的风险溢价为6%。股票A的期望收益率为17%。如果无套利机会，无风险利率为_________。

A.6.5%

B. 6.8%

C.7.4%

D.6.0%

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