题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔
值为0.8,因素1的风险溢价为3%,无风险利率为6%。如果不存在套利机会,因素2的风险溢价为()。
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
答案
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A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
第1题
A.23.0%
B.15.0%
C.13.5%
D.16.5%
第2题
A.6.5%
B. 6.8%
C.7.4%
D.6.0%
第3题
A.1.33
B.1.67
C. 1.5
D.2.00
第5题
A.10.1%
B. 6.0%
C. 7.26%
D. 3.6%
第6题
A.13.7%
B.16.7%
C.23.3%
D.20.3%
第7题
A.1.10
B. 1.00
C.1.22
D.0.45
第8题
A.同一投资者的偏好无差异曲线不可能相交
B.特征线模型是均衡模型
C.由于不同投资者偏好态度的具体差异,他们会选择有效边界上不同的组合
D.因素模型是均衡模型
E.APT模型是均衡模型
第11题
A.在决定因素组合的风险溢价时,模型有独特的考虑,且不需要一个市场组合作为基准
B.在决定因素组合的风险溢价时,模型有独特的考虑
C.不需要一个市场组合作为基准
D.不需要考虑风险