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[主观题]

如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3

的股票，他应该获得的必要收益率为()。

A．6.0%

B．15.6%

C．21.6%

D．29.4%

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发布时间：2023-06-13

更多“如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3”相关的问题

第1题

14假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）

A.6%

B.-7%

C.5%

D.8%

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第2题

资本资产定价模型（CAPM）公式为：资产收益率=无风险利率+β（）

A.总市值

B.波动率

C.风险溢价

D.以上均不对

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第3题

您正在尝试估算公司D股东所要求的股权资本成本。公司D的股票的Beta为1.9。目前的无风险利率为2.0%。使用资本资产定价模型的D公司股权资本最有可能成本是多少()。

A.9.9%

B.12.0%

C.13.4%

D.13.04%

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第4题

用资本资产定价模型估计普通股资本成本时，无风险利率一般用短期政府债券的到期收益率来代表。（）

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第5题

用资本资产定价模型估计普通股资本成本时，无风险利率通常用短期政府债券的到期收益率来代表。（）

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第6题

根据资本资产定价模型，可知某资产的必要报酬率的影响因素有()

A.无风险资产收益率

B.风险报酬率

C.该资产的风险系数

D.借款利率

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第7题

由资本资产定价模型可知，影响某项资产必要报酬率的因素有()。

A.无风险资产收益率

B.风险报酬率

C.该资产的风险系数

D.市场平均收益率

E.借款利率

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第8题

甲公司用资本资产定价模型估计股权资本成本，以下指标最适合作为无风险利率的是（）。

A.1年期国债的票面利率

B.1年期国债的到期收益率

C.10年期国债的票面利率

D.10年期国债的到期收益率

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第9题

资本资产定价模型中，β系数表示的是（）。

A.市场收益率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度

B.市场收益率的单位变化引起无风险利率的预期变化幅度

C.无风险利率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度

D.无风险利率的单位变化引起市场收益率的预期变化幅度

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第10题

考虑单因素套利定价模型，资产组合 A 的β值为 1.0，期望收益率为 16%，资产组合 B 的β值为 0.8，期望收益率为 12%。假设无风险收益率为 6%，如果进行套利，那么投资者将同时（）。

Ⅰ、持有空头 A

Ⅱ、持有空头 B

Ⅲ、持有多头 A

Ⅳ、持有多头 B

A.Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅳ

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第11题

资本资产定价模型的公式是R=Rf+β×（Rm-Rf)，关于公式的说法，正确的有（)。

A.Rm表示市场组合收益率，可以用股票价格指数收益率的平均值代替

B. Rf表示的是无风险收益率，通常以短期国债利率近似替代，也可以通过纯利率+通货膨胀率进行计算

C. Rm-Rf表示的是市场风险溢酬，是市场组合的风险收益率

D. 假设Rf为4%，β为0.8，Rm为10%，则当Rf提高1%时，则资产的必要报酬率提高0.2%

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