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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

影响证券组合预期报酬率的标准差的因素有（）

A.单项证券在全部投资中的比重

B.单项证券预期报酬率的方差

C.无风险报酬率

D.两种证券之间的协方差

答案

ABD

解析：投资组合报酬率概率分布的标准差是其中M是组合内证券种类总数；AJ是第J种证券在投资总额中的比例；AK是第K种证券在投资总额中的比例；ΣJK是第J种证券与第K种证券报酬率的协方差影响投资组合预期报酬率的方差标准差的因素有单项证券预期报酬率的方差或标准差单项证券在全部投资中的比重两种证券之间的协方差或相关系数

发布时间：2023-08-18

更多“影响证券组合预期报酬率的标准差的因素有（）”相关的问题

第1题

A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；8证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线。有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）

A.最小方差组合是全部投资于A证券

B.最高预期报酬率组合是全部投资于8证券

C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

D.可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合

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第2题

根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价，以下有关证券组合风险的表述正确的选项是（）。

A.证券组合的风险不仅及组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且及各证券之间报酬率的协方差有关

B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

C.资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系

D.投资时机集曲线描述了不同资产比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是时机维曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线

E.持有多种彼此完全正相关的证券可以降低风险

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第3题

根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价，下列有关证券组合风险的表述正确的是（）。

A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

A.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

B.资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系

C.投资机会集曲线描述了不同资产比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会维曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线

D.持有多种彼此完全正相关的证券可以降低风险

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第4题

影响普通股价值的因素有（）。

A.投资者预期报酬率

B.年股利增长率

C.现金股利

D.市场价格

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第5题

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预

期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求：(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率}②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

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第6题

夏普比例的计算方法为：（投资组合预期报酬率—无风险利率）/投资组合超额收益的标准差（）

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第7题

对于两种证券构成的组合而言，下列说法正确的有（）

A.如果相关系数＝1，则组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数

B.如果相关系数＝1，且投资比例相等，则组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数

C.如果相关系数＝－1，且投资比例相等，则组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半

D.如果相关系数小于1，两种证券报酬率标准差和投资比例均不为0，则组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数

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第8题