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[单选题]

资产定价模型提供了测度()的指标，即风险系数β。

A.非系统性风险

B.分散风险

C.特有风险

D.系统风险

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发布时间：2023-02-06

更多“资产定价模型提供了测度()的指标，即风险系数β。”相关的问题

第1题

在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是()。

A.阿尔法系数

B.到期收益率

C.贝塔系数

D.资产收益率

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第2题

资本资产定价模型中，风险的测度是通过_____进行的。

A.个别风险

B.收益的方差

C.贝塔

D.收益的标准差

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第3题

什么是利率敏感性资产?什么是利率敏感性负债?什么是重定价缺⼝?在⽤重定价模型测度利率风险时，主要注重的是⾦融机构内的什么变量?重定价模型的主要缺陷有哪些?为什么?

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第4题

夏普、特雷纳和詹森资产组合业绩评估方法是从资本资产定价模型（CAPM )衍生出来的,_________。A

夏普、特雷纳和詹森资产组合业绩评估方法是从资本资产定价模型(CAPM )衍生出来的,_________。

A.各项均不准确

B.因此，所有都测度了资产组合的特征

C.因此,用哪个测度评估资产组合管理者是无关紧要的

D.但是夏普和特雷纳测度利用不同的风险测度，夏普测度利用了标准差或总风险和风险测度;特雷纳测度利用了贝塔值或系统风险和风险测度。

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第5题

下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述，错误的是()。

A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系

B.CAPM模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的

C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上

D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上

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第6题

下列哪⼀个模型不是⾦融机构常⽤来识别和测度利率风险的模型()。

A.久期模型

B.CAMEL评级体系

C.重定价模型

D.到期模型

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第7题

下列关于计算VR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

A.考虑了“肥尾”现象

B.不能计量非线性金融工具的风险

C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

D.风险计量的结果受制于历史周期的长度

E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

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第8题

投资者正考虑买入一股股票，价格为40美元。该股票预计来年派发红利3美元。投资者预期可以以41美

元卖出。股票风险的β=-0.5，若当时无风险收益率约为5%。市场组合期望收益率是12%，根据资本资产定价模型(证券市场线)该股票是高估还是低估了？（）

A、高估

B、低估

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第9题

普通股资本成本估计方法通常有三种：资本资产定价模型、股利增长模型和债券收益率风险调整模型。三种方法中最好的是资本资产定价模型。（）

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第10题

根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关？

A.个别风险

B.市场风险

C.非系统风险

D.再投资风险

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第11题

下列各项中,不属于股权资本成本的计算方法的是（)。

A.加权平均法

B.资本资产定价模型

C.三因素模型

D.风险累加法

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