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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

、在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。

A.詹森测度

B.夏普比

C.特雷诺比率

D.标准差

答案

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发布时间：2023-01-30

更多“、在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。”相关的问题

第1题

下列哪项说法是正确的？（）

A.投资者投资证券以盈利为目的，因此，在制定投资目标时，应以收益最大化为目标

B.基本分析是用来解决“何时买卖证券”的问题

C.投资组合的修正实际上是前面几步投资过程的重复，可以忽略不做

D.组建证券投资组合时，投资者要注意个别证券选择、投资时机选择和多元化三个问题

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第2题

马克维茨投资组合理论的基本思路包括（）。

A.投资者确定投资组合中合适的资产；

B.分析这些资产在持有期间的预期收益和风险；

C.建立可供选择的各种证券组合；

D.结合具体的投资目标，确定最优证券组合。

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第3题

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模

型是()。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型

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第4题

下列各项中，关于投资组合理论说法错误的是（)。

A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数

B.投资组合能降低非系统性风险

C.风险越高，风险溢价越大

D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险

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第5题

在传统的均值方差分析方法中，有关对最优证券组合和投资的有效边界的研究中，有效组合满足()。

A.在各种风险条件下，提供最大的预期收益率

B.在各种风险条件下，提供最小的预期收益率

C.在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险

D.在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险

E.风险最小化的同时收益最大化

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第6题

关于证券投资组合理论，下列各项表述中，不正确的有（)。

A.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小

C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响

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第7题

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券组合不能够分散风险（）

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第8题

关于证券投资组合理论，下列各项表述中，不正确的有（）

A.一般情况下，随着更多的证券加入投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小

C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

D.资本市场会对非系统风险给予一定的价格补偿

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第9题

构建证券组合应遵循的基本原则之一是投资者在构建证券组合时应当考虑所选证券是否易于迅速买卖,该原则是()

A.流动性原则

B.本金安全性原则

C.良好市场性原则

D.市场时机选择原则

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第10题

套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近。

A.无穷大

B.1

C.-1

D. 0

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第11题

马科维茨有效证券组合为（)

A.所有可行组合中预期收益最高的组合

B.所有可行组合中风险相同而且预期收益最高的组合

C.所有可行组合中预期收益最小方差的组合

D.所有可行组合中获得最大的满意程度的组合

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