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[单选题]

套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近。

A.无穷大

B.1

C.-1

D. 0

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发布时间：2020-09-17

更多“套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近。A.无穷大B”相关的问题

第1题

关于套利定价模型（APT），下列说法中，正确的是（）

A.证券的期望收益率受若干个共同因素的影响

B.PT理论清楚地描述了有哪些因素是影响证券期望收益率

C.在APT的理论框架下，市场投资组合为一有效组合

D.PT的假设条件与资本资产定价模型相同

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第2题

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模

型是()。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型

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第3题

建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是:（)

A.资产组合理论

B.套利定价模型

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

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第4题

10詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标

A.套利定价理论

B.CAPM

C.有效市场

D.最优组合

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第5题

如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中组合x的期望收益率为16%，β系数为1.0，组合y的期望收益率为12%，β系数为0.5，无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y()

A.都处于均衡定价状态

B.y的定价被低估了

C.存在套利机会

D.组合x和y的风险溢价与β系数不成比例

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第6题

请阐述套利定价理论中风险因素的界定标准。

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第7题

套利定价理论的假设条件（）Ⅰ.投资者是追求收益的Ⅱ.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响Ⅲ.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。Ⅳ.投资者是厌恶风险的。Ⅴ.证券的收益率具有如下构成形式：ri=ai+biFl+εi4

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

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第8题

比较资本资产定价模型（CAPM）和套利定价模型（APT）对风险来源的定义，以下说法中正确的是（）

A.资本资产定价模型（CAPM）的定义是具体的

B.资本资产定价模型（CAPM）的定义是抽象的

C.套利定价模型（APT）的定义是具体的

D.套利定价模型（APT）的定义是抽象的

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第9题

下列表述中，不符合资本市场理论和资本资产定价模型前提假设的是（）

A.所有投资者的期望相同

B.所有投资者都是风险厌恶者

C.投资者可以以市场利率任意地借入或贷出资金

D.所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整

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第10题

最早运用无套利定价技术的是（)。A．资本资产定价理论B．套利定价理论C．布莱克—

最早运用无套利定价技术的是()。

A．资本资产定价理论

B．套利定价理论

C．布莱克—斯科尔斯期权定价理论

D．MM定理

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