首页 > 财会类考试

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

按照资本资产定价模型假定市场预期收益率为15%，无风险利率为 8%。甲股票的实际收益率为 12%，贝塔值为 1；乙股票的实际收益率为 18%，贝塔值为1.5、下列说法正确的有（）。Ⅰ、甲和乙股票的阿尔法值分比为3%和 0.5%Ⅱ、甲和乙股票的阿尔法值分比为-3%和-0.5%Ⅲ、甲和乙股票被高估Ⅳ、甲和乙股票被低估

A.Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅳ

答案

查看答案

发布时间：2023-01-13

更多“按照资本资产定价模型假定市场预期收益率为 15%，无风险利率为 8%。甲股票的实际收益率为 12%，贝塔值为 1；乙股票的实际收益率为 18%，贝塔值为1.5、下列说法正确的有（）。Ⅰ、甲和乙股票的阿…”相关的问题

第1题

投资者正考虑买入一股股票，价格为40美元。该股票预计来年派发红利3美元。投资者预期可以以41美

元卖出。股票风险的β=-0.5，若当时无风险收益率约为5%。市场组合期望收益率是12%，根据资本资产定价模型(证券市场线)该股票是高估还是低估了？（）

A、高估

B、低估

点击查看答案

第2题

资本资产定价模型中，β系数表示的是（）。

A.市场收益率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度

B.市场收益率的单位变化引起无风险利率的预期变化幅度

C.无风险利率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度

D.无风险利率的单位变化引起市场收益率的预期变化幅度

点击查看答案

第3题

证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券______。

A.定价公平

B.被高估

C.被低估

D.无法判断

点击查看答案

第4题

根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关？

A.个别风险

B.市场风险

C.非系统风险

D.再投资风险

点击查看答案

第5题

‍资本资产定价模型可用于资产估值与资源配置。其中，用资本资产定价模型计算出来的预期收益可用于对实际资产收益率进行比较，从而发现价值高估或低估的资产，并根据低价买入、高价卖出的原则来指导投资行为。同时，投资者也可根据不同风险偏好，选择最大收益投资组合。()此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第6题

建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是:（)

A.资产组合理论

B.套利定价模型

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

点击查看答案

第7题

资本资产定价模型的公式是R=Rf+β×（Rm-Rf)，关于公式的说法，正确的有（)。

A.Rm表示市场组合收益率，可以用股票价格指数收益率的平均值代替

B. Rf表示的是无风险收益率，通常以短期国债利率近似替代，也可以通过纯利率+通货膨胀率进行计算

C. Rm-Rf表示的是市场风险溢酬，是市场组合的风险收益率

D. 假设Rf为4%，β为0.8，Rm为10%，则当Rf提高1%时，则资产的必要报酬率提高0.2%

点击查看答案

第8题

估算投资股票内在价值时，采用的折现率可以为（)。

A.股票历史长期报酬率

B.债券收益+风险溢酬

C.市场利率

D.资本资产定价模型确定的收益率

E.投资人要求的收益率

点击查看答案

第9题

使用股利稳定增长模型对股票进行估值，暗含的假定包括（）。

A.市场是有效的，不存在错误定价的股票

B.现金股利按照一个不变的速度恒定增长

C.贴现率不变

D.企业财务报告是真实的

E.股利增长率小于投资者要求的收益率

点击查看答案

第10题

已知市场上的期望收益率是15%，政府债券利率为7%，股票的系数为1.5，根据资本资产定价模型，股票的期望收益率为（)。

A.15%

B.29.5%

C.19%

D.5%

点击查看答案

第11题

根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为？（)

A.在市场预期收益率和无风险收益率之间

B.无风险利率

C.市场预期收益率与无风险收益率之差

D.市场预期收益率

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

下载APP

关注公众号

TOP