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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

一个充分分散化的资产组合的______。

A.不可分散化的风险可忽略

B.市场风险可忽略

C.非系统风险可忽略

D.系统风险可忽略

答案

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发布时间：2020-09-17

更多“一个充分分散化的资产组合的______。A.不可分散化的风险可忽略B.市场风险可忽略C.非系统风险可”相关的问题

第1题

根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关？

A.个别风险

B.市场风险

C.非系统风险

D.再投资风险

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第2题

考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是_______。

A.7%

B.13.0%

C. 8.0%

D.9.2%

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第3题

APT要求的基准资产组合____。

A.不需要是充分分散化的

B.是充分分散化的，并在证券市场线上

C.等于真实的市场组合

D.包括所有证券，权重与其市值成比例

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第4题

下面对资产组合分散化的说法哪些是正确的()。

A.适当的分散化可以减少或消除系统风险

B.分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险

C.当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释

D.除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来

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第5题

如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7－5所示，无风险利率为8%，则资产组合

如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y()。

表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值

如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7－5所示，无风险利率为8%，则资产组合

A．都处于均衡状态

B．存在套利机会

C．都被低估

D．都是公平定价的

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第6题

证券市场线是______。

A.描述了单个证券收益与市场收益的关系

B.对充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系

C.表示出了期望收益与贝塔关系的线

D.与所有风险资产有效边界相切的线

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第7题

期望收益率—贝塔的关系_________。A.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组

期望收益率—贝塔的关系_________。

A.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组合方差的比值，测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值

B.其他各项均正确

C. 是CAPM模型最常用的一种表示方法

D.假设投资者持有的是充分分散化的资产组合

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第8题

如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中组合x的期望收益率为16%，β系数为1.0，组合y的期望收益率为12%，β系数为0.5，无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y()

A.都处于均衡定价状态

B.y的定价被低估了

C.存在套利机会

D.组合x和y的风险溢价与β系数不成比例

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第9题

CAPM的主要思想不属于的一项是（）。

A.CAPM中的预期收益率与β系数的关系式具有十分重要的经济意义。

B.CAPM使用β系数来描述资产或资产组合的系统风险大小。

C.CAPM体现了资产的期望收益率与系统风险之间的合作关系。

D.CAPM假设所有的投资者都进行充分分散化的投资，没有投资者会“关心”非系统性风险。

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第10题

马科维茨关于投资组合风险的结论是（)。

A.由于系统风险部随风散化而消失，所以必须对其进行管理和进行处理

B.在分散化良好的投资组合里，非系统风险由于逐渐趋近于零而可以被排除掉

C.只要资产收益不是完全正相关的，投资组合的分散化，便可以在不减少平均收益的前提下降低组合的方差

D.不把所有的鸡蛋放在一个篮子里

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