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题目内容
（请给出正确答案）
A.一般的短期债券倾向比长期债券提供更高的收益率
B.相同风险等级的债券，到期期限和到期收益率存在负相关性
C.描述债券到期收益率和到期期限之间关系的曲线
D.在不同的市场阶段观察到的收益率曲线形态是大致相同的
答案
C、描述债券到期收益率和到期期限之间关系的曲线
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第1题
A.收益率曲线大多是向下倾斜的，偶尔也会呈水平状或向上倾斜
B.当收益率曲线向上倾斜时，长期利率高于短期利率
C.当收益率曲线水平时，长期利率等于短期利率
D.当收益率曲线向下倾斜时，长期利率低于短期利率
第2题
A.J曲线意味私募股权投资的收益率通常早期较高，之后逐年走低
B.J曲线是因为其轨迹与字母J相似而得名
C.私募股权基金在其投资项目的早期阶段，净现金流为负数
D.J曲线反映私募股权投资的收益率随时间变化的轨迹
第3题
A.收益率曲线的形状是银行决定持有哪种期限证券的重要参考依据
B.在短期内，收益率曲线为银行提供了有关证券过度定价和定价不足的线索
C.收益率曲线还可以告诉银行如何在追求更大收益和接受更大风险之间取得平衡
D.宏观经济处于升息周期，债券收益率曲线一般会更加陡峭地向上倾斜
第5题
以下关于债券到期收益率的说法正确的是（）。
A.描述债券到期收益率和到期期限之间关系的曲线称为收益率曲线，用来描述利率期限结构
B.下降收益曲线显示的期限结构特征是短期债券收益率较低，而长期债券收益率较高
C.上升收益曲线显示的期限结构特征是短期债券收益率较高，而长期债券收益率较低
D.水平收益曲线是正和反转收益率曲线转换过程中出现第三种形态的收益率曲线，特征是长短期债券收益率不相等
第6题
A.收益率曲线反映了收益率随时间变化的变化趋势
B.收益率曲线反映了某类债券的期限结构
C.收益率曲线反映了真实的市场成交价格
D.收益率曲线向右上方倾斜的形态反映了未来利率一定比当前利率高
第7题
A、久期和凸性是衡量债券价格随信用利差变化特性的两个重要指标
B、债券的价格收益率曲线的曲率就是债券的凸性
C、凸性意味着债券的价格收益率曲线的斜率随着收益率而变化
D、对于债券收益的微小变化，久期可以给出利率敏感性测度
第8题
A．被动投资者的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差
B．跟踪误差=证券组合的真实收益率-基准组合收益率
C．投资组合总收益率波动率越大，跟踪误差越大
D．基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差
第9题
A.当凸性为正的债券，收益率下降时，债券价格将以减速度上涨
B.当凸性为正的债券，收益率下降时，久期估算的价格上涨幅度大于实际的上涨幅度
C.凸性对投资者是有利的
D.投资者应当选择凸性更低的债券进行投资
第10题
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.lⅠ、Ⅳ
第11题
A.证券组合的风险不仅及组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且及各证券之间报酬率的协方差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系
D.投资时机集曲线描述了不同资产比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是时机维曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
E.持有多种彼此完全正相关的证券可以降低风险
