否
第1题
A.风险收益率分析
B.欧式期权定价模型
C.哈瑞·马柯威茨提出的投资组合理论
D.威廉·夏普提出的资本资产定价模型
第2题
第3题
A.资产组合理论
B.套利定价模型
C.有效市场假说
D.资本资产定价模型
第4题
第5题
第6题
A.11.2%
B.10.6%
C.13%
D.11.68%
第7题
A.个别风险
B.市场风险
C.非系统风险
D.再投资风险
第8题
A.多因素模型
B.特征线模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型
第9题
在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和 一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。
A.单因素模型
B.特征线性模型
C.多因素模型
D.资产资本定价模型
第10题
第11题
A.证券的期望收益率受若干个共同因素的影响
B.PT理论清楚地描述了有哪些因素是影响证券期望收益率
C.在APT的理论框架下,市场投资组合为一有效组合
D.PT的假设条件与资本资产定价模型相同
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