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题目内容
（请给出正确答案）
A.1.88%；3.125
B.1.82%；1.75
C.4.25%；3.125
D.5.25%；3
答案
A、1.88%；3.125
解析：β=0.5×25%/4%=3.125由：Rf+3.125×（14%-Rf）=18%得：Rf=12.12%市场风险溢酬=14%-12.12%=1.88%
更多“A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔…”相关的问题
第2题
A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：
1.jpg)
要求：
(1) 分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差；
(2) 假设A股票和B股票收益率的相关系数为-1，计算A股票和B股票报酬率的协方差；
(3) 根据(2)计算A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的预期报酬率和标准离差。
2.jpg)
(4) 已知A股票的必要收益率为10%，市场组合的收益率为12%，无风险收益率为 4%，则A股票的β系数为多少？
第4题
A.0.5％
B.0.75％
C.1％
D.1.25％
第5题
A.18%
B.10.85%
C.21.4%
D.20.25%
第8题
A.股利收益率为10%
B.股票的期望报酬率为18%
C.股利增长率为10.8%
D.资本利得收益率为8%
第9题
为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。
要求：
(1)计算资产组合M的标准离差率;
(2)判断资产组合M和N哪个风险更大？
(3)为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？
(4)判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
第10题
A.11. 67%
B.10.4%
C.8.33%
D.7.88%
第11题
按照资本资产定价模型假定市场预期收益率为15%，无风险利率为 8%。甲股票的实际收益率为 12%，贝塔值为 1；乙股票的实际收益率为 18%，贝塔值为1.5、下列说法正确的有（）。
Ⅰ、甲和乙股票的阿尔法值分比为3%和 0.5%
Ⅱ、甲和乙股票的阿尔法值分比为-3%和-0.5%
Ⅲ、甲和乙股票被高估
Ⅳ、甲和乙股票被低估
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ
