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题目内容
（请给出正确答案）
A.如果某股票的0系数=0.5，表明它的总风险是市场组合风险的0.5倍
B.如果某股票的&系数=2.0，表明其风险收益率是市场组合风险收益率的2倍
C.如果某股票的0系数大于0，表明该股票的收益率与市场平均收益率呈同向变化
D.如果某股票的0系数小于0，说明该股票收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
答案
更多“关于股票或股票组合的0系数，下列说法中正确的有（）。”相关的问题
第1题
关于股票或股票组合的贝他系数,下列说法中错误的是()。
A．股票的贝他系数反映股票相对于平均风险股票的变异程度
B．股票的贝他系数衡量个别股票的非系统风险
C．股票组合的贝他系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变异程度
D．股票的贝他系数衡量个别股票的系统风险
第2题
A.β系数度量了股票相对于平均股票的波动程度
B.β=2，说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍
C.β= 0.5，说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半
D.证券组合的β系数是单个证券β系数的加权平均，权数为各种股票在证证券组合中所占的比重
E.β系数一般不需投资者自己计算，而由一些投资服务机构定期计算并公布
第3题
A.B系数可用来衡量非系统风险的大小
B.某种股票β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大
C.β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零
D.某种股票β系数为1，说明该种股票的市场风险与整个市场风险一致
第4题
A.股票的系数反映个不股票相关于平均风险股票的变异股票的程度
B.股票组合的系数反映股票投资组合相关于平均风险股票组合的变异程度
C.股票组合的系数是构成组合的股票的系数的加权平均数
D.股票的系数衡量个不股票的系统风险
E.股票的系数衡量个不股票的非系统风险
第6题
A.必要收益率为8.56%
B.无风险收益率为4%
C.风险收益率为7.6%
D.市场风险溢酬为10%
E.证券资产组合的β系数为0.76
第7题
A.如果ρ=0，该投资组合也能降低风险
B.如果ρ=-1，则两只股票的风险可以充分消除
C.如果ρ=1，那么不能抵消任何风险
D.如果ρ越大，则该投组合的风险分散的效果也越大
第8题
A.β系数可用来衡量可分散风险的大小
B.某种股票的β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大
C.β系数反映个别股票的市场风险，β系数为零，说明该股票的市场风险为零
D.某种股票β系数为1，说明该种股票的风险与整个市场风险一致
第9题
两种风险资产的CAPM。
在经济体中只有两种风险资产：股票和房地产，供给50%的是股票，50%的是房地产。因此，市场投资组合中含一半股票与一半房地产。股票的标准差是0.20，房地产的标准差是0.20，两者的相关系数是0。市场参与者(A) 的平均风险厌恶系数是3，r，为每年0.08。
第10题
A.在其它因素不变的情况下，贝塔系数越大风险收益就越大
B.某股票贝塔系数小于1，说明其风险小于整个市场的风险
C.贝塔系数是用来反映不可分散风险的程度
D.作为整体的证券市场的贝塔系数大于1
E.贝塔系数不能判断单个股票风险的大小
第11题
A.系数可用来衡量可分散风险的大小
B.某种股票的系数越大，风险收益率越高，预期酬劳率也越大
C.系数反映个不股票的市场风险，系数为0，讲明该股票的市场风险为零
D.某种股票系数为1，讲明该种股票的风险与整个市场风险一致
