题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某股票的预期收益率为16%,收益率的标准差为0.18,该股票与市场组合间的相关系数为0.3,市场组合的预期收益率为20%,标准差为0.12。 要求: (1)计算该股票的β系数; (2)计算上述信息中所隐含的无风险收益率。
答案
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第5题
如果某股票的β值为0.6,市场组合预期收益率为15%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为()。
A.0.11
B.0.08
C.0.14
D.0.0056
第6题
A.15%
B.20%
C.0
D.17%
第7题
A.15.3%
B.15.8%
C.15.0%
D.14.7%
第8题
A.16%
B.26%
C.9.67%
D.19.67%
第9题
某股票的β值是1.5,市场组合的年预期收益率为15%,无风险利率为6%,则该股票的预期年回报率是()。
A.0.195
B.0.135
C.0.21
D.0.225
第10题
某股票的β值是1.3,市场组合的年预期收益率为8%,无风险利率为3%,则该股票的要求回报率为()。
A.0.104
B.0.095
C.0.065
D.0.134
第11题
A.12%
B.16%
C.16.2%
D.30%