β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险。()

第1题

标准差和贝塔值都是用来测度风险的，它们的区别在于______。

A.贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险

B.贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险

C.贝塔值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度

D.贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度

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第2题

标准差和贝塔值都是用来测度风险的，它们的区别是（)

A.贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险

B.贝塔值只测度系统风险，标准差测度整体风险

C.贝塔值只测度非系统风险，标准差测度整体风险

D.贝塔值测度非系统风险，标准差测度系统风险

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第3题

夏普、特雷纳和詹森资产组合业绩评估方法是从资本资产定价模型（CAPM )衍生出来的,_________。A

夏普、特雷纳和詹森资产组合业绩评估方法是从资本资产定价模型(CAPM )衍生出来的,_________。

A.各项均不准确

B.因此，所有都测度了资产组合的特征

C.因此,用哪个测度评估资产组合管理者是无关紧要的

D.但是夏普和特雷纳测度利用不同的风险测度，夏普测度利用了标准差或总风险和风险测度;特雷纳测度利用了贝塔值或系统风险和风险测度。

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第4题

詹森资产组合测度的是______。

A.每单位风险的收益率，它是通过标准差来进行的

B.建立在CAPM测算基础上的绝对收益率的测度

C.每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来进行的

D.每单位风险的收益率，它是通过标准差来进行的，且建立在CAPM测算基础上的绝对收益率的测度

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第5题

资本资产定价模型中，风险的测度是通过_____进行的。

A.个别风险

B.收益的方差

C.贝塔

D.收益的标准差

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第6题

马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过______进行的

A.再投资风险

B.收益的标准差

C.贝塔

D.个别风险

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第7题

用来测度两项风险资产的收益是否同向变动的统计量是______。

A.协方差和相关系数

B.相关系数

C.协方差

D.方差或标准差

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第8题

离散程度测度值中，由总体中最大变量值和最小变量值之差决定的是（)

A.方差

B.平均差

C.标准差

D.极差

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第9题

下列关于投资风险测度的说法中，错误的是（）

A．风险的测度是风险管理的基础

B．风险测度的质量，很大程度上决定了风险管理的有效性

C．风险测度分事前、事中和事后三类

D．事前风险测度通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况

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第10题

APT比CAPM最主要的优越之处在于__________。

A.在解释风险-收益关系时，采用生产、通货膨胀和期限结构的可预期的变化作为关键因素

B.对过去时间段内无风险收益率的测度更加高级

C. 某项资产对APT因素的敏感性系数是随时间可变的

D.采用了多个而不是单个市场指数来解释风险-收益关系

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第11题

简述不可分散风险及股票不可分散风险的测度。

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