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[单选题]

市场资产组合的贝塔值为。（)

A.0

B.1

C.1

D.0.5

答案

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发布时间：2022-11-21

更多“市场资产组合的贝塔值为。()”相关的问题

第1题

根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为？（)

A.在市场预期收益率和无风险收益率之间

B.无风险利率

C.市场预期收益率与无风险收益率之差

D.市场预期收益率

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第2题

市场资产组合的贝塔值为______。

A.-1

B. 1

C.0.5

D.0

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第3题

假设无风险收益率为6%。某一个资产组合的贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%。根据资产组合业绩的詹森测度，你认为市场资产组合的收益率会是____。

A.16%

B.14%

C.12%

D.15%

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第4题

一个充分分散风险的资产组合是指___________。

A.至少由3个以上行业的证券组成的资产组合

B.组成证券数目足够多，以至非系统方差基本为0的资产组合

C.因素贝塔值为1.0的资产组合

D. 等权重的资产组合

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第5题

考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0，资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100 000 美元于无风险资产，100 000美元于资产组合B，卖空200 000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为___________。

A.-1000美元

B.1000美元

C.0美元

D.2000 美元

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第6题

期望收益率—贝塔的关系_________。A.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组

期望收益率—贝塔的关系_________。

A.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组合方差的比值，测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值

B.其他各项均正确

C. 是CAPM模型最常用的一种表示方法

D.假设投资者持有的是充分分散化的资产组合