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[判断题]

威廉•夏普认为，投资者如何在风险证券组合的有效边界中选择一个最优组合，取决于投资者对风险的偏好程度。（）

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发布时间：2023-01-12

更多“威廉•夏普认为，投资者如何在风险证券组合的有效边界中选择一个最优组合，取决于投资者对风险的偏好程度。（）”相关的问题

第1题

（)是指投资者决定如何在可投资的资产类型之间分配资金的过程。

A.投资约束

B.风险偏好

C.投资收益

D.资产配置

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第2题

______并没有发展一种通用的经风险调整后的共同基金业绩评估方法。A.杰克·特雷纳（Jack Treynor

A.杰克·特雷纳(Jack Treynor )

B.尤金·法马(Eugene Fama)

C.威廉·夏普(William Sharpe)

D.迈克尔·詹森(Michael Jensen)

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第3题

不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取（)作为最佳组合。

A.最小方差组合

B.最大方差组合

C.适合自己风险承受力的组合

D.最高收益率组合

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第4题

证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（)。

A.越低

B.越高

C.不变

D.两者无关系

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第5题

资本资产定价模型中的分离定理认为投资者的风险偏好与风险证券构成的选择()。

A.正相关

B.关系不确定

C.负相关

D.无关

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第6题

资本资产定价模型中包含了证券组合模型的假设。除此之外，它自己还补充了三个假设，具体是哪三项假设？（）

A.所有的投资者对证券的期望收益率、标准差及证券间的相关性具有完全相同的预期

B.投资者希望财富越多越好，且被投资效用为财富的增函数，但财富的边际效用是递减的

C.所有的投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用上一节介绍的方法选择最优证券组合

D.证券市场是完美无缺的，没有摩擦

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第7题

下列关于证券投资基金的说法，正确的有()。

A.证券投资基金是一种实行组合投资、专业管理、利益共享、风险共担的集合投资方式

B. 证券投资基金是一种直接投资工具

C. 基金份额持有人、基金管理人与基金托管人是基金的当事人

D. 基金投资者是基金资产的所有者

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第8题

建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是:（)

A.资产组合理论

B.套利定价模型

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

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第9题

投资者投资的资产品种很多，既买基金又买股票、国债，此时就应使用经过市场风险系数调整的超额收益，

对应的是()指标:该指标越大，表明组合资产的实际业绩越()。

A．夏普指数差

B．特雷纳指数差

C．夏普指数好

D．特雷纳指数好

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第10题

假定某一股票的现价为32美元.如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化，现在3个月期看涨期权的市场价格如下表所示。根据以上资料，回答下列问题。投资者构造该投资组合的成本为()。

A.-1

B.0

C.1

D.2

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第11题

证券投资基金是指通过发售基金份额。将众多投资者的资金集中超来，形成()，由基金托管人托管，基金管理人管理.以投资组合的方式进行iiE券投资的一种利益共享.风险多娶担的集合投资方式。

A.联合财产

B.集合财产

C.独立则产

D.共有财产

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