设想你是一位资产组合保险的提供商。你正在建立一个为期四年的项目。你管理的资产组合现在价值1亿美元,并且你希望最小收益为0%。股票资产组合的标准差为每年25%,短期国债利率为每年5%。简单起见,假定资产组合不支付股利(或者所有股利可以进行再投资)。a.多少钱用来购买国债?多少钱用来购买股票?b.如果第一个交易日股票资产组合就下跌了3%,作为管理人你应该如何处置?
第1题
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第2题
A.妈妈对刚刚上初三的儿子说,妈妈不是反对你早恋,而是担心影响你的学习
B.班长对操作员张三说,我不是说你违反了安全规定,而是不想你出生产事故
C.领导正在气头上,但你很想向领导解释一下刚才失误的原因
D.在绩效面谈开始时,你发现小明有些防备,于是你向他解释这次谈话不是批评,而是聊聊上个季度的工作达成情况和你的感受
第3题
A.568美元;54美元;378美元
B.54美元;568美元;378美元
C.378美元;54美元;568美元
D.108美元;514美元;378美元
第4题
(i)你为什么会把这些数据归类为聚类样本?大致上,你预期能从一个典型学生得到大概多少次观测?
(ii)写出一个类似于教材方程(14.12)那样的模型,用到课率和其他特征去解释期终考试成绩。以s作为学生下标和c作为课程下标,对同一个学生哪个变量是不变的?
(iii)如果你把所有的数据混合起来并使用OLS,那么,对影响成绩和到课率的非观测学生特征,你正在做什么假定呢?SAT和学期前GPA在这方面扮演着什么角色呢?
(iv)如果你认为SAT和学期前GPA不足以刻画学生能力,你如何估计到课率对期终考试成绩的影响呢?
参考答案:
6.利用计量经济软件中的“聚类”选项,便得到教材表14-2中混合OLS估计值充分稳健[即对复合误差(vit:t=1,···,T)中的序列相关和异方差性保持稳健]的标准误为:
(i)这些标准误与非稳健标准误相比一般如何?为什么?
(ii)混合OLS的稳健标准误与RE的标准误相比如何?解释变量是否随时间变化有什么关系吗?
第6题
A.能力高,意愿高
B.能力低,意愿高
C.能力中低,意愿低
D.能力中高,意愿不稳定
第7题
A.循环负荷过重
B.循环负荷过轻
C.空气栓塞
D.细菌污染反应
E.枸橼酸钠中毒
第8题
A.更新风险登记册
B.修订项目管理计划
C.确定适当的风险应对
D.通知相关方
第9题
A.指导他按标准步骤完成工作
B.提出工作要求,也听听他的建议
C.询问他对工作目标的想法,并予以鼓励和支持
D.尽量不干扰他
第10题
A.看患者肤色的变化
B.规则检查患者的循环征象
C.在人工呼吸时观看患者的胸部起伏
D.经常检查呼吸道
E.看患者意识状态