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题目内容
（请给出正确答案）
A.在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分
B.有效投资组合即是分布于资本市场线上的点，代表了有效前沿
C.对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小
D.有效前沿中，有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面也有优势
答案
D、有效前沿中，有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面也有优势
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第1题
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
C.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
第2题
A.通过股债资产配置一定能够获得比全仓股票更高的收益率，同时保证波动更小
B.股票类、债券类资产是资产配置的重要环节
C.资产配置能有效提高投资性价比（组合收益/回撤）
D.资产配置的再平衡操作有牛市锁赢，熊市补仓的作用
第3题
A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数
B.投资组合能降低非系统性风险
C.风险越高，风险溢价越大
D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险
第4题
下列关于保本型基金的说法，错误的是()。
A. 保本比例不得低于100％
B. 保本期一般3—5年
C. 国际上比较流行的保本策略是对冲保险策略和固定比例投资组合保险策略
D. 我国主要采用的保本策略是固定比例投资组合保险策略
第5题
A.主动比重 常用于分析追求绝对收益的股票型基金
B.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度
C.投资组合与基准不同则其业绩表现不-定与居者有显著差别
D.投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准
第6题
A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差
C.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差
D.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
第7题
A.期货市场能够提高金融系统抵御风险的能力
B.通过多品种期货组合投资，能够消除金融市场的系统性风险
C.期货交易可以使风险在具有不同风险偏好的投资者之间进行转移和再分配
第8题
下列关于基金定期报告的说法错误的是()。
A. 基金季度报告的投资组合报告主要披露基金资产组合、按行业分类的股票投资组合、前10名股票明细、前5名债券明细及投资组合报告附注等内容。
B. 管理人一般应在每个季度结束之日起15个自然日内编制基金季度报告，并将其登载在指定媒体上。
C. 基金的半年报会披露报告期末基金所持股票明细及报告期内基金累计买人卖出的前20大股票明细。
D. 基金年度报告应提供最近3个会计年度的主要会计数据、财务指标、基金净值表现和收益分配情况。
第9题
A.可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表现为抛物线及其右侧区域
B.投资组合的预期收益率及方差会随着投资比例变化而改变
C.位于抛物线上方的点所代表的组合是无法通过组合两个风险资产所得到的
D.除与全额投资两个风险资产之一-对应的两个点外，抛物线上的其他点都是由两种资产混合而成的投资组合
第10题
A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法
B.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
C.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
第11题
A.允许无风险借贷情况下的线性有效集
B. 由无风险收益率和市场投资组合决定的射线
C. 任何不利用市场组合以及不进行无风险借贷的其他组合都将位于资本市场线的上方
D.引入无风险资产组合的有效边界是一条从无风险利率发出的并与马科维兹边界相切的射线
