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[多选题]

资本资产定价模型的表达式为R=Rf+β×(Rm-Rf)，下列说法正确的有()。

A.Rm表示市场组合的风险收益率

B.(Rm-Rf)表示证券市场线斜率

C.(Rm-Rf)表示市场风险溢酬

D.Rf表示证券市场线截距

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发布时间：2023-02-16

更多“资本资产定价模型的表达式为R=Rf+β×（Rm-Rf)，下列说法正确的有（)。A．Rm表示市场组合的风险收益率B．”相关的问题

第1题

资本资产定价模型的公式是R=Rf+β×（Rm-Rf)，关于公式的说法，正确的有（)。

A.Rm表示市场组合收益率，可以用股票价格指数收益率的平均值代替

B. Rf表示的是无风险收益率，通常以短期国债利率近似替代，也可以通过纯利率+通货膨胀率进行计算

C. Rm-Rf表示的是市场风险溢酬，是市场组合的风险收益率

D. 假设Rf为4%，β为0.8，Rm为10%，则当Rf提高1%时，则资产的必要报酬率提高0.2%

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第2题

20世纪60年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种新理论，发展了现代证券投资理论该理论是（）。

A.套利定价模型

B.资本资产定价模型

C.期权定价模型

D.有效市场理论

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第3题

以马柯维茨为代表的经济学家在19世纪50年代中期创立了名为“资本资产定价模型”的新理论。（）

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第4题

已知市场上的期望收益率是15%，政府债券利率为7%，股票的系数为1.5，根据资本资产定价模型，股票的期望收益率为（)。

A.15%

B.29.5%

C.19%

D.5%

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第5题

资本资产定价模型假设有()。

A.所有的投资者都是价格的接受者

B.所有的投资者都有相同的持有期

C.投资者为资本所得支付税款

D.不同的投资者有不同的市场地位

E.没有无风险正收益资产

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第6题

证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券______。

A.定价公平

B.被高估

C.被低估

D.无法判断

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第7题

资本资产定价模型假设_____。

A.投资者为资本所得支付税款

B.所有的投资者都是价格的接受者，且所有的投资者都有相同的持有期

C.所有的投资者都有相同的持有期

D.所有的投资者都是价格的接受者

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第8题

您正在尝试估算公司D股东所要求的股权资本成本。公司D的股票的Beta为1.9。目前的无风险利率为2.0%。使用资本资产定价模型的D公司股权资本最有可能成本是多少()。

A.9.9%

B.12.0%

C.13.4%

D.13.04%

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第9题

简述资本资产定价模型。

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第10题

根据资本资产定价模型，下列关于β系数是说法中，正确的有（）

A.β值恒大于0

B.市场组合的β值恒等于1

C.β系数为0表示无系统风险

D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

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第11题

简述资本资产定价模型。

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