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题目内容
（请给出正确答案）
A.相关系数与协方差成正比关系
B.相关系数能反映证券之间的关联程度
C.相关系数为正，说明证券之间的走势相同
D.相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系
E.相关系数为0，说明证券之间不相关
答案
更多“下列关于相关系数的说法中正确的是（)。A．相关系数与协方差成正比关系B．相关系数能反映证券之间的”相关的问题
第2题
A.相关系数等于0时，风险分散效应最强
B.相关系数等于1时，不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于-1时，才有风险分散效应
第3题
A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B.相关系数越小，曲线弯曲程度越大
C.两种证券报酬率的相关系数为 0时，曲线变为直线
D.曲线上的点均为有效组合点
第5题
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
第6题
A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
第7题
A.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
B.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变
D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变
第8题
A.只能通过相关系数测量
B.只能通过协方差测量
C.既能通过协方差测量，也可以通过相关系数测量
D.相关系数为0，说明两者是完全线性相关
第9题
A.在因子不相关的前提下，反映了变量与因子的相关程度
B.在因子不相关的前提下，因子载荷是变量与因子的相关系数
C.因子载荷的绝对值越接近1，说明因子与变量的相关性越强
D.反映了因子对解释变量的重要作用和程度
第10题
A.R-Sq值为多元全相关系数，越接近于1就越好;
B.一般来讲，R-Sq(预测)一定会大于R-Sq(调整)
C.删减后的模型是否更好，关键看R-Sq(预测)有没有增大以有是否跟R-SR(调整)更接近。
D.R-Sq(预测)过小说明,小于80%,说明模型非常差。
