题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
在马柯威茨均值方差模型中,由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均
值标准差平面上的()。
A.一个区域
B.一条折线
C.一条直线
D.一条光滑的曲线
答案
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A.一个区域
B.一条折线
C.一条直线
D.一条光滑的曲线
第5题
A.市场没有达到强式有效
B.投资者只关心投资的期望收益和方差
C.投资者认为安全性比收益性重要
D.投资者希望风险一定的条件下期望收益率越高越好
第6题
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不拟定性,因而投资者在决策中只关心投资的盼望收益率和方差
C.投资者是不知足的,即投资者总是希望盼望收益率越高越好。此外,投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
第7题
A.以因素模型解释了资本资产的定价问题
B.降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间
C.确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
D.创立了以均值方差法为基础的投资组合理论
第10题
A.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率方差来衡量收益率的不确定性
B.不允许卖空
C.投资者是不知足的和风险厌恶的
D.允许卖空
E.所有投资者都具有相同的有效边界