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[单选题]

在风险中性的世界里，股票的收益率应该（)无风险收益率。

A.大于

B.小于

C.等于

D.无法判断

答案

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发布时间：2022-06-03

更多“在风险中性的世界里，股票的收益率应该（)无风险收益率。”相关的问题

第1题

指数基金是20世纪70年代以来出现的新的基金品种，其优势有（）。

A.费用低廉

B. 风险较小

C. 在以机构投资者为主的市场中，指数基金可获得市场平均收益率，可以为股票投资者提供比较稳定的投资回报

D. 指数基金可以作为避险套利的工具

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第2题

有关资产组合分散化，下面哪些论断是正确的？

A.正确的分散化投资可以减少或消除系统风险

B.因为分散化投资降低了资产组合整体风险，它必然也会减少组合的收益率

C.只有在资产组合中有1 0-1 5只以上证券时，分散化投资降低风险的效果才比较明显

D.一般来说，当更多的股票加入资产组合中时，整体风险降低的速度会越来越慢

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第3题

某种股票为固定成长股票，年增长率为5%，预计一年后股利为6.5元，现行国库券的收益率为12%，平均风险

股票的必要收益率为16%，若该股票的贝他系数为1.5。则该股票的价值为：

A.45元

B.37元

C.60元

D.50元

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第4题

考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。

A.1.33

B.1.67

C. 1.5

D.2.00

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第5题

考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.7。因素1的风险溢价为5%，因素2的风险溢价为6%。股票A的期望收益率为17%。如果无套利机会，无风险利率为_________。

A.6.5%

B. 6.8%

C.7.4%

D.6.0%

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第6题

假设某公司股票当前的市场价格是每股200元，该公司上一年末支付的股利为每股4元，市场上同等风险水

平的股票的预期必要收益率为5%。如果该股票目前的定价是正确的，那么它隐含的长期不变股利增长率是()

A．3.8%

B．2.9%

C．5.2%

D．6.0%

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第7题

考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为0.75，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为1%，因素2的风险溢价为7%。无风险利率为7%。如果无套利机会，股票A的期望收益率为_______。

A.23.0%

B.15.0%

C.13.5%

D.16.5%

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第8题

关于β系数的说法，正确的是()。

A.市场投资组合的β系数等于O

B.β值越大，风险越大

C.牛市时，应该选择β大的股票

D.β系数是用来衡量市场风险的

E.熊市时，应该选择β小的股票

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第9题

未预期到的宏观经济事件在一段时间内对某只股票收益率的影响的期望值________。

A.包含在这只股票的期望收益率中

B.与公司的贝塔值成比例

C.等于无风险利率

D.为零

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第10题

在持有股票XYZ期间，你有如下的持有期收益率(HPR )的概率分布：经济繁荣概率0.3，对应的持有期收益率为18%;经济正常增长概率50%，对应持有期概率为12%;经济衰退概率20%，对应持有期收益率为-5%。XYZ股票预期的持有期收益率是多少？

A.11. 67%

B.10.4%

C.8.33%

D.7.88%

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第11题

假设你在第一年初买了100股通用汽车公司的股票，在第一年末又买入了100股。你在第二年末出售了所有的200股。假定第一年初通用汽车股票的股价为每股50美元，第一年末的股价为每股55美元，第二年末的股价为每股65美元。假定无红利分派。这只股票的资金加权收益率将这只股票的时间加权收益率。

A.高于

B.等于

C.刚好成比例

D.少于

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