如果投资者看涨Telecom的股票,市场上该公司股票的现价为每股50美元。投资者有5000美元的自有资金
第2题
A.2.5
B.10
C.-10
D.7.5
第3题
假定某一股票的现价为32美元.如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化,现在3个月期看涨期权的市场价格如下表所示。根据以上资料,回答下列问题。投资者构造该投资组合的成本为()。
A.-1
B.0
C.1
D.2
第4题
假定某一股票的现价为32美元.如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化,现在3个月期看涨期权的市场价格如下表所示。根据以上资料,回答下列问题。
如果3个月后股票价格为27美元,投资者收益为()美元。
A.-1
B.0
C.1
D.2
第5题
假定某一股票的现价为32美元.如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化,现在3个月期看涨期权的市场价格如下表所示。根据以上资料,回答下列问题。3个月后投资者获得了最大利润,当时股票价格为()美元。
A.25
B.29
C.30
D.34
第6题
假定某一股票的现价为32美元.如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化,现在3个月期看涨期权的市场价格如下表所示。根据以上资料,回答下列问题。此时,投资者进行套利的方式是()。
A.水平价差期权
B.盒式价差期权
C.蝶式价差期权
D.鹰式价差期权
第7题
在本题中。将推导欧式期权(在到期之前支付红利)的看涨期权与看跌期权平价关系。为了简化起见,假定股票到期日支付了D美元/股的红利。 a.在期权到期日。股票加看跌期权头寸的价值是多少? b.现在考虑一资产组合,包含一看涨期权,一零息票债券,两者期限相同,债券面值(x+D)。该资产组合在期权到期日的价格是多少?如果不考虑股票价格,投资者会发现其价值等于股票加看跌期权资产组合的价值。 c.a和b中两个资产组合的成本是多少?使两个成本相等,投资者就能推出看涨期权与看跌期权平价关系,即式S0+P=C+PV(X+D)。
第8题
A.优先认股权是普通股股东的一种特权
B.持有优先认股权的股东可以在公司在增发股票融资时,优先以优惠价认购新股
C.优先认股权实际上是一种长期的股票看涨期权
D.如果市场制度允许,优先认股权作为一种权利可以进行独立交易
第9题
第10题
第11题
A.做空股票看涨期权
B.做多股票看跌期权
C.做多股票看涨期权
D.做空股票看跌期权