题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
什么是利率敏感性资产?什么是利率敏感性负债?什么是重定价缺⼝?在⽤重定价模型测度利率风险时,主要注重的是⾦融机构内的什么变量?重定价模型的主要缺陷有哪些?为什么?
答案
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第3题
A.利率上升时,银行保持敏感性正缺口有利
B.利率下降时,银行保持敏感性正缺口有利
C.利率上升时,银行保持敏感性负缺口有利。
D.利率下降时,银行保持敏感性负缺口有利。
第7题
A.VaR分析
B.事后检验
C.敏感性分析
D.情景分析
第9题
A.预期市场利率走高,则将有效持续期缺口调整为正值
B.预期市场利率走高,则将有效持续期缺口调整为负值
C.预期市场利率走高,则将利率敏感性缺口调整为负值
D.预期市场利率走低,则将利率敏感性缺口调整为正值
第11题
A.该基金构建组合的策略为自上而下策略
B.该基金对市场利率变动的敏感性较弱
C.该基金为债券型基金
D.该基金进行杠杆投资以提高效率