根据指数模型,两个证券之间的协方差是________。
A.与行业的特殊情况有关
B.由同一个因素,即市场指数的收益率对它们的影响决定的,且通常是正的
C.由同一个因素,即市场指数的收益率对它们的影响决定的
D.通常是正的
A.与行业的特殊情况有关
B.由同一个因素,即市场指数的收益率对它们的影响决定的,且通常是正的
C.由同一个因素,即市场指数的收益率对它们的影响决定的
D.通常是正的
第1题
A.方差衡量的是变量的观测值如何围绕其平均值分布
B.协方差用于表示两个变量之间的相互作用
C.相关系数可以用来度量两个变量之间的相关程序
D.相关系数等于0,说明两个证券之间没有相关性
E.协方差越大,两个证券之间的相关性越大
第2题
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
A.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
B.资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系
C.投资机会集曲线描述了不同资产比例组合的风险和报酬之间的权衡关系,有效边界就是机会维曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
D.持有多种彼此完全正相关的证券可以降低风险
第3题
A.证券组合的风险不仅及组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且及各证券之间报酬率的协方差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系
D.投资时机集曲线描述了不同资产比例组合的风险和报酬之间的权衡关系,有效边界就是时机维曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
E.持有多种彼此完全正相关的证券可以降低风险
第5题
A.对预期收益率具有相同的预期值
B.对证券之间的协方差具有相同的预期值
C.对证券收益率概率分布的看法一致
D.投资的产品完全一致标准
第6题
A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D.在运用资本资产定价模型时,某资产的贝塔系数小于零,说明该资产风险小于市场风险