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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

用来测度两项风险资产的收益是否同向变动的统计量是______。

A.协方差和相关系数

B.相关系数

C.协方差

D.方差或标准差

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发布时间：2020-09-17

更多“用来测度两项风险资产的收益是否同向变动的统计量是______。A.协方差和相关系数B.相关系数C.协”相关的问题

第1题

当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是（)。

A.系统风险高于市场组合风险

B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化

C.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度

D.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度

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第2题

当某上市公司的8系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是（）

A.系统风险高于市场组合风险

B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化

C.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度

D.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度

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第3题

当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是（）。（2015年）

A.系统风险高于市场组合风险

B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化

C.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度

D.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度

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第4题

当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是（)

系统风险高于市场组合风险

资产收益率与市场平均收益率呈同向变化

资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度

资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度

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第5题

资本配置线可以用来描述________

A.两项风险资产组成的资产组合

B.具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合

C.一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合

D.对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合

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第6题

在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是()。

A.阿尔法系数

B.到期收益率

C.资产收益率

D.贝塔系数

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第7题

在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是()。

A.阿尔法系数

B.到期收益率

C.贝塔系数

D.资产收益率

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第8题

测度分散化资产组合得风险，主要着眼于该组合的：（）。

A.特有风险

B.收益的标准差

C.再投资风险

D.协方差

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第9题

资本资产定价模型中，风险的测度是通过_____进行的。

A.个别风险

B.收益的方差

C.贝塔

D.收益的标准差

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第10题

资本资产定价模型中，风险的测度是通过（)进行的。

A.个别风险

B.β

C.收益的标准差

D.收益的方差

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