题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设无风险利率为6%,最优风险资产组合的期望收益率为14%,标准差为22%,资本市场线的斜率是()。
A.0.64
B.0.14
C.0.08
D.0.36
答案
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A.0.64
B.0.14
C.0.08
D.0.36
第2题
A.(1)(2)(3)
B.(2)(3)(4)
C.(3)(5)(6)
D.(3)(4)(6)
第3题
A.必要收益率为8.56%
B.无风险收益率为4%
C.风险收益率为7.6%
D.市场风险溢酬为10%
E.证券资产组合的β系数为0.76
第4题
A.7%
B.13.0%
C. 8.0%
D.9.2%
第5题
A.Rm表示市场组合收益率,可以用股票价格指数收益率的平均值代替
B. Rf表示的是无风险收益率,通常以短期国债利率近似替代,也可以通过纯利率+通货膨胀率进行计算
C. Rm-Rf表示的是市场风险溢酬,是市场组合的风险收益率
D. 假设Rf为4%,β为0.8,Rm为10%,则当Rf提高1%时,则资产的必要报酬率提高0.2%
第8题
A.1.10
B. 1.00
C.1.22
D.0.45
第9题
A.期权价值为8.78元
B.上行概率为0.4407
C.计息期折现率为2.02%
D.期权价值为8.61元
第10题
A.16%
B.14%
C.12%
D.15%