请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.夏普，特雷纳
B.特雷纳，特雷纳
C.夏普，夏普
D.特雷纳，夏普
答案
更多“考虑夏普和特雷纳业绩测度。当一养老基金很大并且有很多管理者时，对评估单个管理者来说_______”相关的问题
第1题
A.各项均不准确
B.因此，所有都测度了资产组合的特征
C.因此,用哪个测度评估资产组合管理者是无关紧要的
D.但是夏普和特雷纳测度利用不同的风险测度，夏普测度利用了标准差或总风险和风险测度;特雷纳测度利用了贝塔值或系统风险和风险测度。
第2题
A．夏普指数差
B．特雷纳指数差
C．夏普指数好
D．特雷纳指数好
第3题
在基金的业绩评价方法当中，下列说法错误的是()。
A．特雷纳指数度量的是单位系统风险带来的超额回报，其值越大越好
B．夏普指数度量的是单位非系统风险带来的超额回报，其值越大越好
C．Jensen指数大于零，表明基金的业绩表现优于市场基准组合
D．夏普指数是以资本市场线为基准来评价基金业绩的
第4题
A.杰克·特雷纳(Jack Treynor )
B.尤金·法马(Eugene Fama)
C.威廉·夏普(William Sharpe)
D.迈克尔·詹森(Michael Jensen)
第7题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第9题
可以直接判断组合风险调整收益是否战胜市场基准的指标是()。
A．信息比率
B．M2测度
C．夏普指数
D．特雷诺指数
第10题
A.与组合B的业绩一样
B.比组合B的业绩好
C.比组合B的业绩差
D.由于没有资产组合阿尔法值的数据，无法测度
